存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。
相似题目
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久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。
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市场利率的波动对于固定利率有价证券的价格有很大影响，通常期限越短的有价证券受的影响越大，其利率风险也就越高。（）
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有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。
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当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。
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当银行保有一个（）时，即资产存续期大于负债存续期，利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时，资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降。
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当持续期缺口为正值时，银行净值随市场利率上升而（）。
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下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中，正确的是（）
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久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小。（）
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如果银行利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）
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利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
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当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。
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（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
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资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
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利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。
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如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）
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无论久期缺口为何值，利率变动对银行净值都会有影响。（）
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利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()此题为判断题(对，错)。
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如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会减少银行的收益（)？
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久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4086001-4089000/25dfa979622610e85109decc9e96d547.gif' />此题为判断题(对，错)。
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假设AAA银行的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用缺口分析方法，AAA银行在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收入的变化为()。
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不同融资缺口状态下利率变化对银行收益的影响？
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根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度=（）对银行净值影响/资本净额×100％