利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
相似题目
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国际惯用的利率风险分析即在假定利率平行上升200个基点的前提下，分别从哪几个角度衡量银行潜在的利率风险水平（）
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银行可以用基点价值（BPV）来计量利率每上升1个基点（0.01%）对债券价格的影响。（）
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巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》种，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，是一种利率敏感性分析方法。（）
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当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。
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如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20％，则表明机构面临（）利率风险。
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当持续期缺口为正值时，银行净值随市场利率上升而（）。
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某商业银行的利率敏感性资产为2.5亿元，利率敏感性负债为3亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会（）。
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中国人民银行连续调整存贷款利率，从而对市场利率的预期值产生影响。借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该采取的行动是（）。
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根据利率敏感性资产负债分布情况，若处在利率上升期，为规避利率风险，可采取的措施有（）。
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当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。
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G33《利率重新定价风险情况表》通过对银行业金融机构的利率风险资产与负债的重定价期限的统计，在利率平行上升（）个基点的假定前提下，分别从利率风险对盈利水平的影响以及对经济价值的影响两个角度衡量银行业金融机构潜在的利率风险水平。
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一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会（）。
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存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。
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如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20％，则应采取（）
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下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
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某银行为某个人优质客户的贷款进行定价时，选取优惠利率为4％。违约风险贴水为50基点，期限风险贴水为30基点，则根据基准利率加点定价模型，该客户的贷款利率为（）。
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利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。
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某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
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某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会（）。
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利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()此题为判断题(对，错)。
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在利率发生对银行不利的变动时，利率风险敏感度比值（），银行所受到的冲击（），抵御利率风险的能力（）。
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假设AAA银行的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用缺口分析方法，AAA银行在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收入的变化为()。
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某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）
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根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度=（）对银行净值影响/资本净额×100％