根据利率敏感性资产负债分布情况,若处在利率上升期,为规避利率风险,可采取的措施有()。
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如果一家银行的利率敏感性缺口为正值,当市场利率上升时,净利息收入()。
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假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响是()。
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某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年?
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假设某商业银行存在负债敏感型缺口,则市场利率上升会导致银行的净利息收入()。
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预测市场利率大幅上升,应保持利率敏感性()。
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某商业银行的利率敏感性资产为2.5亿元,利率敏感性负债为3亿元。假设利率突然上升,则该银行的预期赢利会()。
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对于拥有负债敏感型缺口的银行,市场利率上升会导致银行的净利息收入()
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某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元,利率敏感负债为5亿元,则利率敏感缺口为()。
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利率风险敏感度为利率上升()个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
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当银行存在负缺口和负债敏感的情况下,如果利率上升,其他条件不变,则银行净利息收入增加。
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例如一笔固定利率贷款,若商定在1年后到期,那么当计算观测期()的利率敏感性缺口时,这笔贷款就会被认为是利率不相关资产。
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某银行的利率敏感型资产为3000亿元,利率敏感型负债为1500亿元。试计算该银行的缺口。
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试根据某商业银行的简化资产负债表计算: https://assets.asklib.com/images/image2/2018072416190456080.jpg 当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后,请问该银行的利润是多少?
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为500亿元,资产久期为5年,负债久期为4年,根据久期分析法,如果年利率从6%上升到7%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为( )
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例如一笔浮动利率贷款,若商定在5个月以后重定价,那么当计算观测期()的利率敏感性缺口时,这笔贷款就会被认为是利率敏感性资产。
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一家银行的利率敏感性缺口为负,当利率上升时,其利润会()。
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利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法,商业银行如果预测利率上升,可以对应采取负缺口战略。
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商业银行在进行缺口分析时,当某-时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
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某商业银行的利率敏感性资产为3亿元,利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升,则该银行的预期赢利会()。
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根据利率敏感性缺口管理法的思想,当预测利率上升时,银行应保持敏感性负缺口。
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根据利率敏感性缺口管理模型,如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l,表明该行面临的利率风险( )。
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假设AAA银行的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15万元,则利用缺口分析方法,AAA银行在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为()。
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从3%上升到3.5%,则利率变化对商业银行的影响可能是()。
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9、若银行需要增加利率敏感性资产,可采取的利率掉期策略有
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