在证券组合投资理论的发展历史中,提出简化均值方差模型的单因素模型的是()。
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学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括( )。
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关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()
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行为金融学理论对经典投资理论提出了挑战,开创了行为资产定价模型,进而发展出行为资产组合理论。()
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1963年,威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法,使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。( )
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马柯威茨提出的“不满足假设”为:如果两种证券组合具有相同的期望收益率,那么投资者总是选择方差较小的组合。()
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( )于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
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在马柯维茨的均值-方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的()。
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证券组合的协方差,是两个证券收益离差乘积的加权平均值,以离差的概率为权数。
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20世纪60年代后,威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。()
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马可维茨于( )年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
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马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为:如果两种证券组合具有相同的收益率方差,那么投资者总是选择期望收益率高的组合。()
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投资组合是否存在风险,更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差,而不是取决于投资组合中单个证券的风险(标准差)。
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无差异曲线足对一个特定的投资者而言,根据他对期望收益率和风险的偏好态度,按照期望收益率对风险补偿的要求,得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列()特征。
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20世纪60年代后,威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。()此题为判断题(对,错)。
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现假定该投资者拥有无限资产,并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资,则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比______,方差是______。()
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投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南,而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 ()
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在马可维茨理论中,由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险,所以在给定相同期望收益率水平的组合中,投资者会选择方差()的组合。
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假设股票市场并不是单一的指数结构。一只投资基金为了建立一个涵盖250种证券的均值—方差有效投资组合分析了250只股票。它们需要计算______预期超额收益的估计值以及______对一般宏观因素的敏感系数的估计。
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行为金融学理论对经典投资理论提出了挑战,开创了行为资产定价模型,进而发展出行为资产组合理论。()此题为判断题(对,错)。
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一个投资组合管理组织分析了60只股票,并用这60只股票构造了均值-方差有效组合(即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合,需要估计多少个协方差?()
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1963年,威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法,使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。此题为判断题(对,错)。
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【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票,并用这60只股票构造了均值-方差有效组合(即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合,需要估计多少个协方差?()
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在1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论()
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(),威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型,极大地推动了投资组合理论的实际应用
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