在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，所以在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差()的组合。

相似题目

• 所谓投资风险价值是指投资者由于冒着风险进行投资而获得的超过期望报酬的额外收益。

  A . 正确 B . 错误

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• 在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。

  A . 正确 B . 错误

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• 在投资者共同偏好规则下，如果甲证券组合比乙证券组合具有较小的标准差和较高的期望收益率，则他会选择（）。

  A . 甲证券组合 B . 乙证券组合 C . 两个都可以 D . 不能确定

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• 厌恶风险的投资者偏好确定的股利收益，而不愿将收益存在公司内部去承担未来的投资风险，因此公司采用高现金股利政策有利于提升公司价值，这种观点的理论依据是（）。

  A . 代理理论 B . 税差理论 C . 信号传递理论 D . “一鸟在手”理论

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• 对风险毫不在意，只关心期望收益率的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（　　）【单选】

  A . 无差异曲线向左上方倾斜 B . 是水平的 C . 无差异曲线之间可能相交 D . 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关

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• 马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）

  A . 市场是有效的 B . 市场效率边界曲线只有一条 C . 风险是可以规避的 D . 组合是在预期和风险基础上进行 E . 交易费用为零

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• 风险和收益的权衡其实是我们做任何投资决策者必须考虑的，无论是风险偏好型还是风险厌恶型投资者，都会充分比较风险和收益，在既定的收益下实现最小的风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 马可维茨于（ ）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

  A . 1951 B . 1952 C . 1953 D . 1954

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• 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。

  A . 最小 B . 最大 C . 等于零

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• 马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。

  A . 投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧 B . 投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小 C . 随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加 D . 在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得

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• 风险厌恶型投资者的无差异曲线的形状是怎样的？（纵坐标是期望收益，横坐标是标准差）（  ）

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• 无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  A．无差异曲线向左上方倾斜 B．无差异曲线向右上方倾斜 C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高 D．无曲线之间互不相交

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• 在同样风险状态下，要求得到期望收益率补偿越高，说明该投资者对风险越厌恶。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)4.jpg' />

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• 无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度， 按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2691001-2694000/5e0300abd3c4fe09151cf751c80a7c40.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)4.jpg' />

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• 依据相反理论的投资者期望在趋势的反转中获取较大收益。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

  下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。 A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

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• 考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少？（写出解题思路及过程）

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• 根据客户对待投资中风险与收益的态度,可以将客户分为（）I.风险厌恶型 Ⅱ.风险中立型Ⅲ.成长型 IV.风险偏好型

  A．I、Ⅲ B．I、Ⅱ、Ⅲ C．I、Ⅱ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV

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• 3、在马可维茨的组合投资框架内，一个投资基金分析了100只股票，希望确定出有效边界，需要计算（）个方差和（）个协方差

  A．100, 100 B．100, 4950 C．4950, 100 D．4950, 4950

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