下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是（　）。

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险 D . 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

  A . 正确 B . 错误

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• 以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。

  A . 只有预期收益和风险影响投资者 B . 投资者是风险偏好风险的 C . 投资者是风险规避的 D . 投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率 E . 投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险

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• 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

  A . 正确 B . 错误

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• 在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（　　）。

  A . 系统风险大小 B . 总风险大小 C . 政策风险大小 D . 非系统风险大小

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• 下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（）。

  A . 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值 B . 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 C . 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D . 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

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• 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。

  A . 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者 B . 投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率 C . 投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险 D . 投资者都是喜爱高收益率的 E . 投资者都是规避风险的

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A . 1.0 B . 1.5 C . 2.0 D . 2.5

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• 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）

  A . 向右上方倾斜 B . 随着风险水平增加越来越陡 C . 无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的 D . 与有效边界无交点

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• 当代国际证券投资理论是以马柯维茨的（）为基础发展起来的。

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• 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

  A . β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险 B . β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险 C . β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险 D . β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 E . β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

  A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法 D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

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• 在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

  A . 有效组合 B . 风险最低的组合 C . 收益最高的组合 D . 最优投资组合

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• 下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。

  A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

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• 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）

  A . A.厌恶风险 B . B.偏好收益 C . C.风险中性 D . D.偏好风险 E . E.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

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• 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

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• 下列关于投资组合理论的说法中不正确的是（　）。

  A . 投资于若干种证券构成组合投资，其收益等于这些证券的加权平均收益 B . 投资于若干种证券构成组合投资其风险并不等于这些证券的加权平均风险 C . 通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险 D . 通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益

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• 马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。

  A . 分析风险资产的风险溢价 B . 分析各项资产之间的相关程度 C . 分析各项资产的权重 D . 分析无风险资产

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• 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。

  A . 市场上的投资者都是理性的 B . 市场上的投资者是风险中性的 C . 存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数 D . 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E . 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

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