马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合

  A . ①②③④ B . ③①④② C . ②①④③ D . ③①②④

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• 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

  A . 正确 B . 错误

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• 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。

  A . 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者 B . 投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率 C . 投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险 D . 投资者都是喜爱高收益率的 E . 投资者都是规避风险的

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• 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

  A . A．最小方差组合 B . B．最大方差组合 C . C．最高收益率组合 D . D．适合自己风险承受力的组合

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。

  A . A．位置最低 B . B．位置最高 C . C．曲度最大 D . D．曲度最小

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A . 1.0 B . 1.5 C . 2.0 D . 2.5

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• 当代国际证券投资理论是以马柯维茨的（）为基础发展起来的。

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

  A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法 D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

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• 在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

  A . 有效组合 B . 风险最低的组合 C . 收益最高的组合 D . 最优投资组合

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• 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）

  A . A.厌恶风险 B . B.偏好收益 C . C.风险中性 D . D.偏好风险 E . E.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

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• 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

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• 马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。

  A . 分析风险资产的风险溢价 B . 分析各项资产之间的相关程度 C . 分析各项资产的权重 D . 分析无风险资产

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• 每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)4.jpg' />

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（）是使投资者最满意的有效组合。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2778001-2781000/3768221285d4ce98cf0ec09a2f3a2f28.gif' />

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)4.jpg' />

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• 以下不属于无差异曲线特点的是（)。A．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线B．每个投资者的无差异

  以下不属于无差异曲线特点的是()。 A．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线 B．每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇 C．同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同 D．不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同

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• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

  下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。 A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

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• 下列关于无差异曲线特点的说法中，正确的有（）。Ⅰ．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线；Ⅱ．每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇；Ⅲ．不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同；Ⅳ．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合给投资者带来的满意程度就越高

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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