1、资本资产定价模型中，风险的测度是用（）衡量的。
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在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
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下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。
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资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
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在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。
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某公司股票的风险系数为1.5，市场平均报酬率为11%，无风险报酬率为6%。使用资本资产定价模型计算股票的资本成本率为()。
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在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
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在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。
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某公司股票的风险系数为1.3，市场平均报酬率为12%，无风险报酬率为5%。使用资本资产定价模型计算股票的资本成单率为()。
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资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）
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资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）
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资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
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资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
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按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（）（1.0分）
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在资本资产定价模型中，风险的测度是通过什么进行的
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资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
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资本资产定价模型（CAPM) 的贝塔系数测度的是（)。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性
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资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。
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【单选题】在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
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资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)
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根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（）
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比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
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当使用资本资产定价模型公式时，贝塔用来衡量（）
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
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下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
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