下列关于相关系数的说法，不正确的是()。

相似题目

• 下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。

  A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 B . 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 C . 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

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• 关于相关系数的说法正确的是（）

  A . 取值范围在+1与-1之间 B . 当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大 C . 当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消 D . 理想的投资组合是相关系数为0的组合

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• 下列关于信贷余额扩张系数的说法，不正确的是( )。

  A . 小于0时，目标区域增长相对较慢 B . 指标越大，信贷增长速度越快 C . 指标越大，风险越小 D . 侧重考察因区域信贷投放速度过快而产生的扩张性风险

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• 下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。

  A . A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应 B . B、相关系数越小，风险分散化的效应越明显 C . C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应 D . D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大

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• 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）

  A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

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• 下列关于β系数，说法不正确的是（）。

  A . β系数可用来衡量可分散风险的大小 B . 某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大 C . β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零 D . 某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致

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• 下列关于相关系数的说法中，正确的有（）。

  A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

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• 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。

  A . 秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 B . 坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性 C . 秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度 D . 秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

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• 下列关于Pearson相关系数的说法正确的有（）。

  A . Pearson相关系数只适用于线性相关关系 B . Pearson相关系数的取值范围在0和1之间 C . Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度 D . 当Pearson相关系数r=0时，说明两个变量之间没有任何关系 E . 当Pearson相关系数r=0时，表明两变量之间不存在线性相关关系

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• 下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。

  A . A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . D、证券与其自身的协方差就是其方差

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• 下列关于相关系数的说法正确的有()。

  A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

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• 下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。

  A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . 证券与其自身的协方差就是其方差

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• 下列关于相关系数的说法中，正确的是()。

  A . 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强 B . 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱 C . 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产 D . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

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• 计算相关系数时，下列关于样本相关系数r的说法，正确的是（）。

  A . 取值范围在-l和+1之间 B . r=+1表示变量之间存在完全正相关 C . 相对系数f具有对称性 D . r的数值大小与x和y原点及尺度有关

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• 下列关于相关系数r的说法正确的是（）。

  A . |r|越接近于1，相关关系越强 B . r=0表示两者之间没有关系 C . 取值范围为-1≤r≤1 D . |r|越接近于0，相关关系越弱

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• 下列关于敏感系数的说法中，不正确的是（）。

  A . A．敏感系数＝目标值变动百分比÷参量值变动百分比 B . B．敏感系数越小，说明利润对该参数的变化越不敏感 C . C．敏感系数绝对值越大，说明利润对该参数的变化越敏感 D . D．敏感系数为负值，表明因素的变动方向和目标值的变动方向相反

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• 下列关于β系数的说法不正确的是

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• 下列关于相关系数的说法正确的是()。

  A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强 B．当相关系数为0时，表示缺乏相关性 C．当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲 D．当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

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• 下列关于活度系数的说法不正确的是()。

  A、活度越大，活度系数越大 B、浓度越大，活度系数越小 C、浓度极稀时，活度系数接近于1 D、离子强度越大，活度系数越小

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• 下列关于速率系数的说法中，不正确的是（)

  A、速率系数较大的反应，其反应速率也一定较快 B、温度升高，反应的速率系数增大 C、速率系数主要取决于反应的活化能 D、速率系数与反应物的浓度无关

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• 关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（）。

  A. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关 B. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关 C. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关 D. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关

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• 关于两种资产收益相关系数的取值范围，下列说法正确的是（）

  A．0到1之间 B．﹣1到1之间 C．﹣1到0之间 D．任何实数

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• 下列关于权重系数的作用说法不正确的是（）

  A．反映岗位的性质和特点 B．不便于评价结果的汇总 C．使同类岗位的不同要素的得分可以进行比较 D．突出不同类别岗位的主要特征

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