关于两种资产收益相关系数的取值范围，下列说法正确的是（）

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。

  A . 负相关会提高组合的收益 B . 正相关会提高组合的收益 C . 不相关会提高组合的收益 D . 相关性与组合的收益无关

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• 相关系数r的数值范围介于±1之间。"+"号表示变化方向一致，即正相关；“—”号表示变化方向相反，即负相关。相关系数的绝对值大小表示两种变量之间的密切程度，或相关的程度，其取值不同，表示相关程度不同。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据相关系数r的特点，下列对r取值的意义表述正确的是（）。

  A . r值若趋近+1，表示X、Y变量之间线性相关程度密切，趋近-1表示不密切 B . r=0表示两个变量之间不存在任何相关关系 C . 在大多数情况下，0；%7cr%7c；1表示X、Y变量之间存在一定的线性关系 D . %7cr%7c永远不会等于1

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• 假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）

  A . 资产组合X的业绩较好 B . 资产组合Y的业绩较好 C . 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好 D . 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

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• 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A . 1.0 B . 1.5 C . 2.0 D . 2.5

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• 关于交通量在路段上的方向分布系数取值范围，下述说法正确的是（）。

  A . 0-1 B . 0-0.5 C . 0.5-1 D . 1-2

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• 马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A . 1 B . 1.5 C . 2 D . 2.5

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• 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

  A . β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险 B . β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险 C . β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险 D . β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 E . β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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• 关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）。

  A . -1～1 B . -0.5～0.5 C . 0～1 D . -1～0

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。

  A . 收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险 B . 收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险 C . 收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险 D . 收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险 E . 收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高

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• 下列关于金融企业资产评估范围的确定的相关说法中，正确的有（）。

  A . 对子公司增资扩股造成原国有股东股权比例发生变化的，需要对子公司进行整体资产评估 B . 以债权转股权方式进行债务重组的，应对拟转股的企业进行整体资产评估 C . 收购非国有单位股权的，应对被收购企业进行整体资产评估 D . 收购非国有单位非股权类资产，应对所涉及的资产进行评估

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• 对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数（）的资产的投资行为

  A . 为正数 B . 大于等于1 C . 等于1 D . 为负数

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• 计算相关系数时，下列关于样本相关系数r的说法，正确的是（）。

  A . 取值范围在-l和+1之间 B . r=+1表示变量之间存在完全正相关 C . 相对系数f具有对称性 D . r的数值大小与x和y原点及尺度有关

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• 56确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度p．12，下列说法正确的是（)A.p．12，=+1时，说明两种资

  56确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度p．12，下列说法正确的是() A.p．12，=+1时，说明两种资产的投资收益情况呈完全正相关关系 B.p1．2=－1时；说明两种资产的投资收益情况呈完全负相关关系 C.P1．2=0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何相关关系 D.P1．2=0．5时，说明两种资产的投资收益之间呈正相关关系

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• 下列关于相关系数n的说法错误的有（)。 A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相

  下列关于相关系数n的说法错误的有()。 A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相关关系 B.若0≤n≤1，表明变量间存在正相关关系 C.若-1≤n＜0，表明变量之间存在负相关关系 D.当|n|=1时，变量间为函数关系 E.当n=0时，变量间无任何关系

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产β系数为2，则下列说法中正确的是：（)。

  A、该资产的风险小于市场风险 B、该资产的风险等于市场风险 C、该资产的必要收益率为15% D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍

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• 关于相关系数Pij可能的取值范围，以下表达正确的是（）

  A．-1＜Pij＜l B．0≤Pij ≤l C．_1≤Pij ≤l D．-1＜Pij＜0

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• 下列关于相关系数r的说法正确的是（）。Ⅰ．|r|越接近于1，相关关系越强Ⅱ．r＝0表示两者之间没有关系Ⅲ．取值范围为－1≤r≤1Ⅳ．|r|越接近于0，相关关系越弱

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 关于相关系数的描述正确的是相关系数的取值在－1．00到＋1．00之间，常用小数形式表示B．仅关于相关系数的描述正确的是相关系数的取值在-1．00到+1．00之间，常用小数形式表示 B．仅从相关系数值的大小来看，相关系数值越大，表示相关程度越密切 C．当两个变量的相关系数达到1时．说明一个变量决定另一变量的大小 D．两个变量的相关系数值是两个变量共变的比例

  A．相关系数的取值在-1．00到+1．00之间，常用小数形式表示 B．仅从相关系数值的大小来看，相关系数值越大，表示相关程度越密切 C．当两个变量的相关系数达到1时．说明一个变量决定另一变量的大小 D．两个变量的相关系数值是两个变量共变的比例

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