实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。（）
相似题目
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根据内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率，其他参数可采用固定值，其中无抵押贷款的违约损失率是（）
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初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。
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《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）
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在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。
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初级内部评级法下，高级债项无合格押品担保时的标准违约损失率为（）。
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实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
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实施内部评级法初级法的银行需要有（）年违约概率数据的积累。
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在初级内部评级法下，违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）由（）制定。
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实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
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实施内部评级法初级法的商业银行（）。
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内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据，计算客户的违约概率，其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为（）
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根据内部评级初级法的要求，银行只有计算客户的违约概率时需要使用自己的数据，其他参数则采用设置好的固定值。其中规定的期限为（）
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。
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采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
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对于使用内部评级高级法的银行，预计回收的金额可以根据违约损失率等参数计算出来。（）
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根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。
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《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
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使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
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实施初级法的商业银行自行估计（），其它风险要素按照监管规定的方法进行计量。
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《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
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内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
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采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。（）此题为判断题(对，错)。
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实施内部评级法的银行，需具备长期的历史数据来估计并验证（）