对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。
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《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）
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零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。
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实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
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在内部评级初级法中，对于零售风险暴露，以及公司、主权和银行风险暴露，在实施新资本协议时，银行必须至少有（）年的数据。
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实施内部评级法初级法的银行需要有（）年违约概率数据的积累。
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实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
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实施内部评级法初级法的商业银行（）。
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对于非零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
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对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
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根据内部评级初级法的要求，银行只有计算客户的违约概率时需要使用自己的数据，其他参数则采用设置好的固定值。其中规定的期限为（）
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根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。
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《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
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商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。
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实施初级法的商业银行自行估计（），其它风险要素按照监管规定的方法进行计量。
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实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。（）
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商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露的有效期限为2.5年。
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根据《商业银行资本充足率计算指引》规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年，但回购类型交易的有效期限为0、5年。
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内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
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如果银行的内部评级系统符合条件，零售风险暴露要按内部评级初级法处理。（）
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商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0. 5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为1. 5年（）
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实施内部评级法的银行，需具备长期的历史数据来估计并验证（）
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对于风险水平较高的商业银行，巴塞尔委员会鼓励其采用内部评级法的高级法。商业银行在实施高级法的时候，以下()项目需要自己测算。
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根据《商业银行资本充足率计算指引》规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M)为2.5年，但回购类型交易的有效期限为0.5年。（)
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