对于零售风险暴露,内部评级法分为初级法和高级法。
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BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法?() Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()
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在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类:()。
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在内部评级初级法中,对于零售风险暴露,以及公司、主权和银行风险暴露,在实施新资本协议时,银行必须至少有()年的数据。
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在初级内部评级法下,违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)和期限(M)由()制定。
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对于非零售风险暴露,内部评级法分为初级法和高级法。
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计的关键风险参数是()。
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采用内部评级初级法的银行,可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数,即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。()
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对于零售风险暴露,如果银行不符合内部评级高级法,则银行只可以用标准法。()
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商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年。
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高级内部评级法下,商业银行可以根据自行估计的(),对各抵质押品所覆盖的风险暴露分别估计()。
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内部评级法根据复杂程度分为内部评级初级法和内部评级高级法。()
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在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,银行采用合格净额结算缓释信用风险时,应在()的基础上监测和控制相关的风险暴露。
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根据巴塞尔新资本协议的要求,商业银行衡量信用风险的方法分别为标准法和内部评级法,其中后者又分为和高级法。()
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商业银行采用初级内部评级法,非零售风险暴露的有效期限为2.5年。
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信用风险的内部评级高级法和操作风险的高级计量法将于()年年底实施。
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2004年的巴塞尔新资本协议,其中的标准法通过外部信用风险评级,增加了对风险的细分。内部评级初级法和高级法,对风险作了进一步的细分。()
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商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产,以下不属于非零售风险暴露的是()。
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内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于,对于任何贷款的风险暴露,初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
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如果银行的内部评级系统符合条件,零售风险暴露要按内部评级初级法处理。()
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采用内部评级法高级法的银行,应建立估计表外项目违约风险暴露的程序,规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。()此题为判断题(对,错)。
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商业银行采用初级内部评级法,除回购类交易有效期限是0. 5年外,其他非零售风险暴露的有效期限为1. 5年()
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对于零售风险暴露,如果银行不符合部评级高级法,则银行只可以用()。
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《华夏银行资本计量高级方法验证管理办法》适用于我行信用风险的内部评级初级法和高级法的验证工作()