已知某资产组合的风险没有充分分散，如果向该投资组合中随机加入新的资产，随着资产数量的不断增加，投资组合的风险将会发生何种变化？（ ）
相似题目
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证券投资基金可以同时投资于数十种甚至数百种证券，从而可以充分分散基金所持有的证券组合的（）风险。
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投资者可以在投资组合中加入多种风险资产，从而通过分散化投资来降低或消除（）。
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已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中不正确的是（）。
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甲公司有一个债券和权益工具的投资组合；正式的书面投资和风险管理规定要求该组合中权益工具所占的价值比重应限定在投资组合总价值的25％至40％之间；甲公司授权相关投资管理部门根据这一比例规定，购买或出售债券和权益工具以平衡该投资组合。如果该投资组合的管理部门被授权购买和出售金融资产以平衡投资组合中的风险，而不存在交易意图，且以往也没有为短期获利进行交易的说法。该组合中的债券和权益工具应分类为（）。
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根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
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在最充分分散条件下，投资组合还不能分散的风险是()。
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尽管基金通过组合投资分散风险，但基金的资产运作无法消灭风险，并且可能由于（ ）运作不当加剧亏损。
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如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。
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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％。无风险报酬率为6％，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
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已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（）。
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马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
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在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高？（）。
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投资者经常通过多样化资产组合来分散风险。
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现假定该投资者拥有无限资产，并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比______，方差是______。()
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如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。
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如果一个投资组合充分分散化，那么这个组合的方差（）
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2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
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下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相
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甲公司有一个债券和权益工具的投资组合；正式的书面投资和风险管理规定要求该组合中权益工具所占的价值比重应限定在投资组合总价值的25%至40%之间；甲公司授权相关投资管理部门根据这一比例规定，购买或出售债券和权益工具以平衡该投资组合。如果该投资组合的管理部门被授权购买和出售金融资产以平衡投资组合中的风险，而不存在交易意图，且以往也没有为短期获利进行交易的说法。该组合中的债券和权益工具应分类为（）
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若两项资产组合的相关系数为-1，则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。（)