2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 　　A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 　　B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 　　C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 　　D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是（　）。

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险 D . 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

  A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

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• 下列关于两只股票构成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。

  A . 反映了风险分散化效应 B . 只能反映投资的有效集合 C . 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小 D . 完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。

  A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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• 关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有()。

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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• 下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　）。

  A . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 B . 证券投资组合承担的风险与其投资总规模成正向变动 C . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 D . 证券投资组合能消除全部系统风险

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的有（　）。

  A . 证券组合的风险主要与组合中每个证券的报酬率标准差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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• 下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是()。

  A . 证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越弱 B . 当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时，投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差 C . 只要投资者是理性的，无论其风险偏好如何，他们都会选择投资组合 D . 投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定

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• 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。

  A . 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C . 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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• 下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

  A . 两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B . 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C . 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D . 投资组合能够分散掉的是非系统风险

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• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

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• 下列有关证券组合风险相关表述中正确的有()。

  A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B．证券组合的β值测度证券组合的系统风险，而证券组合收益的标准差测度的是证券组合的整体风险 C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的p系数低 D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

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• 下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。

  A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B．投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C．两种证券完全相关时可以消除风险 D．当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险

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• 28、下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。

  A．如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B．如果相关系数为一1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C．如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

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• 下列有关证券投资组合风险的表述中，正确的有（)。

  A．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 B．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系 C．投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 D．证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

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