下列属于VaR法特性的是（）。

相似题目

• 下列关于VaR的描述，正确的是（）。

  A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是即将发生的真实损失 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失

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• 下列关于VaR的描述正确的是（）。

  A . 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B . 风险价值是用相对数表示的 C . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 D . 风险价值并非是指实际发生的最大损失 E . VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

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• 关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

  A . A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B . B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C . C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D . D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

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• 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()

  A . A、历史模拟法 B . B、方差—协方差法 C . C、情景模拟法 D . D、蒙特卡罗模拟法

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• 下列关于VaR的描述,正确的是（　　）。

  A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是以概率百分比表示的价值 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失

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• 下列关于VaR的描述，不正确的是()

  A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是以概率百分比表示的价值 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失 E . 风险价值不是以概率百分比表示的价值

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• 80.下列不属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。

  A . 参数法 B . 久期分析法 C . 蒙特卡洛模拟法 D . 历史模拟法

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• 下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

  A . 参数法 B . 久期分析法 C . 蒙特卡洛模拟法 D . 历史模拟法

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• VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 风险价值法(VaR法)主要被用于（）的评估。

  A . 信用风险 B . 市场风险 C . 流动性风险 D . 操作风险

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• 下列不属于新企业所得税法特性的是（）。

  A . 按照"简税制、宽税基、低税率、严征管"的税制改革原则 B . 参照国际通行做法，体现了"四个统一" C . 两税合并的核心方案在于内外资企业均按照25%的税率征收企业所得税 D . 老的外资企业享有3年的过渡期照顾

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• 下列属于生命周期法特性的是（）

  A . 强调分工，严格区分系统开发的各阶段中的任务和要求，目的明确，任务清楚 B . 开发周期长 C . 灵活性强 D . 强调计划性，排除不确定性

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• 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。

  A . 假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B . 是所有计算VaR的方法中最简单的 C . 反映了高阶非线性特征 D . 反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

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• VaR法告诉我们的是什么？（）

  A . 说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额 B . 说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失 C . 说明了损失的概率，也说明具体的最大损失 D . 说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况

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• 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

  A . 方差协方差法和历史模拟法 B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是()

  A . 历史模拟法 B . 加权平均法 C . 方差-协方差法 D . 蒙特卡罗模拟法

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• 下列属于原型法特性的是（）

  A . 开发周期短，见效快，费用少 B . 文档系统，容易维护升级 C . 用户容易错把原型当系统，而开发人员容易潜意识地用原型取代系统分析 D . 模型准确，使用方便灵活

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• 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

  A . VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B . 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C . △p为金融资产在持有期△t内的损失 D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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• 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

  A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险

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• 下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

  A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

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• 方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是（）

  A.方差－协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差－协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 下列关于VaR的说法，正确的是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2661001-2664000/e5f0595bd7913a21394eae03aefb6be2.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）

  A．能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．能准确度量非线性金融工具的风险

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