关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

相似题目

• 下列关于VaR的描述，正确的是（）。

  A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是即将发生的真实损失 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失

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• 关于进出厂计量单的关闭操作，下列论述正确的是：（）

  A . 进出厂计量单关闭与否，不影响新计量单的创建 B . 进出厂计量单关闭与否，不影响进出厂班量获取进出厂计量单数据 C . 进出厂计量单关闭与否，不影响计量明细信息（表计量、衡器计量等） D . 进出厂计量单关闭操作，可以在与该笔进出厂业务无关的任意班次完成

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• 下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）

  A . 可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万 B . 可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万 C . 可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万 D . 可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万

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• 下列关于电能计量装置的论述错误的是（）。

  A . 多回路供电的电力用户应分别安装电能计量装置，但采用“一主一备”供电方式，两路电源不同时使用的除外 B . 经电流互感器接入的低压三相四线多功能电能表，其电压引线应单独接入，不得与电流线共用 C . 经电流互感器接入的低压三相四线多功能电能表，电压引线的另一端应接在电流互感器的一次负荷侧母线上，电压引线与电流互感器一次电源应同时切合 D . 电流互感器二次与电能表之间的连接应采用分相独立回路的接线方式。由互感器接线端子直接接至计量柜内的联合接线盒，中间不得有任何辅助接点

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• 下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）

  A . 可以被预期在未来的100天中有1天至多损失$100万 B . 可以被预期在未来的100天中有99天至多损失$100万 C . 可以被预期在未来的100天中有1天至少损失$100万 D . 可以被预期在未来的100天中有99天至少损失$100万

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• 下列关于VaR的描述正确的是（）。

  A . 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B . 风险价值是用相对数表示的 C . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 D . 风险价值并非是指实际发生的最大损失 E . VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

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• 关于框架结构竖向活荷载最不利布置的方法，下列论述不正确的是（）。

  A . 满布荷载法：活荷载同时作用于所有梁，求出支座和跨中弯矩直接用于内力组合 B . 分层组合法：以分层法为依据，对梁只考虑本层活荷载最不利布置；对柱弯矩仅考虑上、下层活荷载影响；对柱轴力，必须考虑该层以上相邻梁布置活荷载 C . 最不利荷载位置法：根据框架截面指定内力的影响线确定活荷载最不利布置 D . 分跨计算组合法：活荷载逐层逐跨单独布置，分别计算内力，最后组合最不利内力

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• 下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。

  A . 缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B . 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 C . 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法 D . 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E . 缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法

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• 以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。

  A . A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。 B . B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。 C . C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

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• 下列关于VaR的描述,正确的是（　　）。

  A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是以概率百分比表示的价值 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失

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• 下列关于VaR的描述，不正确的是()

  A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是以概率百分比表示的价值 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失 E . 风险价值不是以概率百分比表示的价值

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• 返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。

  A . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较 B . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较 C . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较 D . 在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

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• 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。

  A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小，且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

  A . 不能预测突发事件的风险 B . 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C . 正态假设条件受到普遍质疑 D . 计算量大

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

  A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复 B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

  A . 期望法 B . 方差一协方差法 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡洛模拟法

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• 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

  A . VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B . 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C . △p为金融资产在持有期△t内的损失 D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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• 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。

  A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小．且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景．比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子．使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

  A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

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• 下列关于VaR的说法，正确的是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2661001-2664000/e5f0595bd7913a21394eae03aefb6be2.gif' /> 此题为多项选择题。

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• VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）

  A．能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．能准确度量非线性金融工具的风险

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