计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。
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计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
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关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。
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下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值(VaR)()。
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随机区组设计资料的方差分析中,处理组F值的计算公式为随机区组设计资料的方差分析中,处理组F值的计算公式为()
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1963年,威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法,使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。( )
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用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。
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返回检验的主要用于市场风险价值(VaR)模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因,确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法()。
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VaR的常用模型技术当中,对非线性的资产组合有失准确的是方差-协方差法。()
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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。
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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
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计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。
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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
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下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
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方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是()
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VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对,错)。
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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中,正确的是()
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箱式图用于描述数据的分散情况,主要数据节点包括:均值、中值、等中心值的度量,标准偏差、方差等可变性度量。()
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下列关于VaR的方差~协方差的说法错误的是()。
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1963年,威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法,使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。此题为判断题(对,错)。
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用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比,()。
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假定某投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变,当市场收益的方差增加时,根据贝塔系数的计算公式,该投资组合贝塔系数将()
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17、在方差分析中,用于度量自变量与因变量之间关系强度的统计量是R²,其计算方法为()。
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