计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
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马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。
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在测量系统分析计算重复性和再现性（RR）时，相对于极差法（Range Method）而言，采用方差分析和方差估计法的优点是（）
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在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。
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贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）
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1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。（ ）
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马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括（）
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在单因子试验中，方差分析的基本假设包括（）。
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VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
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在假设检验中，方差已知的正态总体均值的检验要计算Z统计量
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计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
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当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（）。
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计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
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下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。
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方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是（）
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如果V<sub>x=δ<sup>2U<sub>x+δ<sup>4U<sub>x，假设各个U<sub>x是独立得且有相同的方差σ<sup>2，则Var（V<sub>x）=（）
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如V<sub>x=δ<sup>4U<sub>x，假设各个U<sub>x是独立的且有相同的方差σ<sup>2，则E[V<sub>x]和Var（V<sub>x）分别为（）
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VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对，错)。
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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）
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下列关于VaR的方差～协方差的说法错误的是（）。
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用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比，（）。
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假设存在二元线性回归模型，被解释变量是y，解释变量是x和z，写出进行异方差性white检验的全过程？
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设随机变量X的方差存在，Var（X)＞0，则以下结论正确的是
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