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关于久期的性质，下列说法正确的有（）。
A . A．久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短
B . B．债券的到期期限越长，久期也越长
C . C．久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小
D . D．多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
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下列关于久期分析的说法，不正确的是()。
A . 久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B . 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C . 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D . 对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确
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下列关于债券久期的说法，正确的是（）。
A . 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
B . 零息债券的久期等于它的持有时间
C . 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低
D . 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
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关于麦考利久期的描述，正确的是（）。
A . 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
B . 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
C . 对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大
D . 麦考利久期的单位是年
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以下关于久期的论述，正确的是()。
A . 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B . 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C . 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D . 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
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下列关于久期的说法，正确的是（）。
A . 零息债券的久期等于它的持有时间
B . 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C . 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
D . 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
E . 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
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下列关于久期的说法，正确的有（ ）。
A . 久期也称持续期
B . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C . 久期的数学公式为△P=-P×D×△Y/Y
D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
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关于债券的持续期的说法正确的是（）。
A . 债券的持续期又称久期
B . 债券的持续期由马柯维茨提出
C . 债券的持续期是一种测度债券发生现金流平均期限的方法
D . 债券的持续期可以测度债券组合价值的利率敏感性
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下列关于久期的说法正确的有（ ）。
A . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B . 久期也称为持续期
C . 根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动
D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
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下列关于久期的说法，正确的有（）。
A . 久期也称持续期
B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C . 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E . 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
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关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A . 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B . 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C . 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D . 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
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下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。
A . 久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间
B . 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C . 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年
D . 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
E . 无期限债券的久期为（1+y）/y
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以下关于久期的叙述，正确的是（）。
A . 附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B . 对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同
C . 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D . 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
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关于债券久期说法错误的是（）。
A . 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比
B . 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间
C . 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限
D . 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
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债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍，假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的是（）
A．同时减少，且债券基金A的减幅大于债券基金B
B．同时减少，且债券基金A的减幅小于债券基金B
C．同时增加，且债券基金A的增幅大于债券基金B
D．同时增加，且债券基金A的增幅小于债券基金B
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下列关于久期的说法正确的是（）。
A．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B．久期也称为持续期
C．根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商
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下列关于久期的说法。正确的有（）。
A．久期也称持续期
B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y）
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
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下列关于久期的说法，正确的有()。
A．久期也称持续期
B．久期是对金融丁具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
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关于久期的说法正确的有()。（1分）
A．久期反映了利率变化对债券价格的影响程度
B．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
C．久期所代表的线性关系在任何情况下都成立
D．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期
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债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。
A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期
C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期
D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均
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下列关于久期的说法，正确的有（）
A．久期也称持续期
B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为.DP÷Dy=DXP÷（1÷Y）
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
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下列关于久期的表述，正确的是（）
A．久期的绝对值越大，银行的利率风险越高
B．久期的绝对值越小，银行的利率风险越高
C．久期的绝对值越小，银行的汇率风险越小
D．久期的绝对值越大，银行的利率风险越小
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下列关于债券久期的说法正确的是()。
A．债券的久期与票面利率呈负相关关系
B．债券的久期与到期时间呈负相关关系
C．债券的付息频率与久期呈负相关关系
D．债券的到期收益率与久期呈负相关关系
