以下关于久期的论述，正确的是()。

相似题目

• 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。

  A . 久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B . 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D . 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

  查看最佳答案

• 关于久期的性质，下列说法正确的有（）。

  A . A．久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短 B . B．债券的到期期限越长，久期也越长 C . C．久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小 D . D．多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均

  查看最佳答案

• 下列关于债券久期的说法，正确的是（）。

  A . 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 B . 零息债券的久期等于它的持有时间 C . 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低 D . 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

  查看最佳答案

• 关于麦考利久期的描述，正确的是（）。

  A . 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均 B . 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期 C . 对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大 D . 麦考利久期的单位是年

  查看最佳答案

• 下列关于久期的说法，正确的是（）。

  A . 零息债券的久期等于它的持有时间 B . 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C . 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 D . 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加 E . 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

  查看最佳答案

• 下列关于久期的说法，正确的有（　　）。

  A . 久期也称持续期 B . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为△P=-P×D×△Y/Y D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

  查看最佳答案

• 关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。

  A . 因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌 B . 可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负 C . 用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估 D . 用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估

  查看最佳答案

• 以下关于久期缺口的论述中，正确的是（）。

  A . 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨 B . 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨 C . 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨 D . 当久期缺口为正时’，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨

  查看最佳答案

• 关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

  A . 如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B . 如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C . 如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

  查看最佳答案

• 下列关于久期的说法正确的有（　　）。

  A . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B . 久期也称为持续期 C . 根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

  查看最佳答案

• 下列关于久期的说法，正确的有（）。

  A . 久期也称持续期 B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） D . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E . 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

  查看最佳答案

• 下述关于缓燃期的论述中错误的是（）。

  A . A.缓燃期内由于燃烧速度缓慢，而使大量空气过剩 B . B.缓燃期内缸内温度上升到最高循环温度 C . C.缓燃期为可控燃烧阶段 D . D.从放热规律观点此阶段称扩散燃烧阶段

  查看最佳答案

• 以下关于久期的叙述，正确的是（）。

  A . 附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 B . 对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同 C . 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大 D . 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

  查看最佳答案

• 以下关于久期缺口的论述。正确的是（）。

  A．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

  查看最佳答案

• 下列关于久期的说法正确的是（）。

  A．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B．久期也称为持续期 C．根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商

  查看最佳答案

• 下列关于久期的说法。正确的有（）。

  A．久期也称持续期 B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y） D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

  查看最佳答案

• 下列关于久期的说法，正确的有()。

  A．久期也称持续期 B．久期是对金融丁具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

  查看最佳答案

• 6、以下哪个不是对于久期的误解：

  A．麦考利久期就是久期 B．久期的单位一定是年 C．久期应该基于特定金融产品和特定定价公式进行讨论 D．久期一定是现金流期限的加权

  查看最佳答案

• 关于久期的说法正确的有()。（1分）

  A．久期反映了利率变化对债券价格的影响程度 B．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标 C．久期所代表的线性关系在任何情况下都成立 D．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期

  查看最佳答案

• 下列关于债券久期的说法，正确的是（)

  A．A.零息债券的久期等于它的持有时间 B．B.假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低 C．C.当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 D．D.当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

  查看最佳答案

• 下列关于久期的说法，正确的有（）

  A．久期也称持续期 B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C．久期的数学公式为.DP÷Dy=DXP÷（1÷Y） D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

  查看最佳答案

• 下列关于久期的表述，正确的是（）

  A．久期的绝对值越大，银行的利率风险越高 B．久期的绝对值越小，银行的利率风险越高 C．久期的绝对值越小，银行的汇率风险越小 D．久期的绝对值越大，银行的利率风险越小

  查看最佳答案

• 下列关于债券久期的说法正确的是()。

  A．债券的久期与票面利率呈负相关关系 B．债券的久期与到期时间呈负相关关系 C．债券的付息频率与久期呈负相关关系 D．债券的到期收益率与久期呈负相关关系

  查看最佳答案