每个影响期权价值的因素的影响程度可以通过期权价值关于各因素的偏导数来体现，这些偏导数称之为希腊字母，其中管理资产价格变动带来的风险的是（）

相似题目

• 影响期权价值的主要因素不包括()。

  A . 标的资产的市场价格和期权的执行价格 B . 期权的到期期权 C . 外汇汇率的波动 D . 即期市场价格的变化

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• 关于期权价值的影响因素，下列说法不正确的有（　）。

  A . 如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权价值越大 B . 如果其他因素不变，股价波动率越大，看涨期权价值越大 C . 如果其他因素不变，无风险利率越高，看涨期权价值越大 D . 如果其他因素不变，预期红利越大，看涨期权价值越大

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• 影响期权价值的主要因素有( )。

  A . 标的资产的市场价格 B . 期权的执行价格 C . 期权的到期期限 D . 标的资产价格的波动率

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• 股票波动率是影响期权价值的一个重要因素。股票波动率越大，期权的价值越高，可转换公司债券的价值越高。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 影响期权价值的主要因素有（）。

  A . 标的资产市价 B . 执行价格 C . 到期期限 D . 标的资产价格的波动率

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• 以下哪些因素不会影响期权的内在价值（）。

  A . 波动率 B . 即期价格 C . 执行价格 D . 期权市场的买卖需求

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• 如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述不正确的是（）

  A . 随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 B . 看涨期权的执行价格越高，其价值越小，看跌期权的执行价格越高，其价值越大 C . 股价的波动率增加会使期权价值增加 D . 看涨期权价值与预期红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动

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• 在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。

  A . 在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 B . 到期时间越长会使期权价值越大 C . 无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 D . 看涨期权价值与预期红利大小呈正方向变动，而看跌期权与预期红利大小呈反方向变动

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• 对股票期权价值影响最主要的因素是（）。

  A . 股票价格 B . 执行价格 C . 股票价格的波动性 D . 无风险利率

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• 如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。

  A . 较长的到期时间，能增加期权的价值 B . 股价的波动率增加会使期权价值增加 C . 无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低 D . 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动

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• 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

  A . A、股票回报率的方差 B . B、期权的执行价格 C . C、标准正态分布中离差小于d的概率 D . D、期权到期日前的时间

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• 假设影响期权价值的其他因素不变，则（）

  A . 股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降 B . 股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值下降 C . 股票价格上升时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升 D . 股票价格下降时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降

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• 影响个股期权价值的影响因素不包括（）

  A . 股票价格 B . 行权价格 C . 波动率 D . 期货价格

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• 利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（　）。

  A . 股票回报率的方差 B . 期权的执行价格 C . 无风险报酬率 D . 期权到期日前的时间

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• 下列哪一个因素不属于期权价值的影响因素（）

  A . 标的股票的价格 B . 行权价格 C . 标的股票的波动率 D . 行权价格间距

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• 影响期权价值的主要因素包括（ ）。

  A . 标的资产的市场价格和期权的执行价格 B . 期权的到期期限 C . 波动率 D . 市场利率

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• 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。<o:p></o:p>

  A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加<o:p></o:p> B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加<o:p></o:p> C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少<o:p></o:p> D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加<o:p></o:p>

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• 期权价格由内在价值和时间价值构成，因而凡是影响内在价值和时间价值的因素，就是影响期权价格的因素。 （）

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• 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）

  A．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B．随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C．如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D．买方期权持有者的最大损失是零

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• 关于影响期权价值的因素，理解正确的是()。

  A．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B．.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D．买方期权持有者的最大损失是零

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• 你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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• 与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（）

  A．标的证券价格 B．执行价格 C．无风险利率 D．到期时间

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• 影响期权价值的各种因素中，哪一个因素是无法在市场信息中直接获得的，为什么？

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