在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

相似题目

• 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

  A . 风险评估模型 B . 外部环境分析 C . 内部违约经验 D . 映射外部数据 E . 统计违约模型

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• 取决于应用哪种监管方法，银行进行风险细分的程度不尽相同。例如，公司贷款A的违约概率为0.03%，其评级为AAA，而公司贷款B的违约概率为10%，其评级为B-。根据银行评估风险的方法的不同，这些贷款的处理方法也不同。如果银行选择巴塞尔新资本协议的标准法，公司贷款A的风险权重为（）

  A . 14.44% B . 20% C . 100% D . 150% E . 193.09%

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• 与1988年巴塞尔协议相比，《新巴塞尔协议》中资本的定义以及（）仍保留的资本定义不变。

  A . A、超额资本 B . B、风险资本 C . C、资本充足比率 D . D、最低资本充足比率

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• 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　　） 

  A . 18％ B . 0 C . -2％ D . 2％

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• 取决于应用哪种监管方法，银行进行风险细分的程度不尽相同。例如，公司贷款A的违约概率为0.03%，其评级为AAA，而公司贷款B的违约概率为10%，其评级为B-。根据银行评估风险的方法的不同，这些贷款的处理方法也不同。如果银行选择巴塞尔新资本协议的内部评级高级法，公司贷款A的风险权重为（）

  A . 193.09% B . 50% C . 100% D . 150% E . 银行自定

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• 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以()，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

  A . 0.75 B . 0.5 C . 0.25 D . 0.15

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• 《新巴塞尔协议》中最低资本要求中资本的定义以及最低资本充足比率仍保留1988年巴塞尔协议的资本定义不变，但明确了应包括（）和操作风险。

  A . A、信用风险 B . B、欺诈风险 C . C、利率风险 D . D、市场风险

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• 按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，银行使用每笔贷款的违约概率来确定风险权重。公司贷款A的风险权重为15.38%，在不考虑市场风险和操作风险的情况下，对应的信用风险最低资本要求为（）

  A . 1.23% B . 12.3% C . 1.85% D . 18.5%

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• 按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况债务人被认为可能违约的有（）。

  A . 在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金 B . 银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务 C . 银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D . 银行停止对贷款计息 E . 债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

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• 为了控制操作风险，某个银行在开发自己的操作风险内部计量模型和相应的管理框架中，专门定义了公司客户和个人客户接洽过程必须全面记录会面的过程，并形成对于客户资料的记录和归档。这在巴塞尔新资本协议规定的对于操作风险事件类型分类中，属于哪个具体的大类？（）

  A . 实体资产损坏 B . 客户、产品和业务操作 C . 业务中断和系统失败 D . 执行、交割及流程管理

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• 根据《巴塞尔新资本协议》附录2规定，为确保掌握一段时间内的长期违约历史，监管当局在数据的深度达到要求时，应当评估三年期累积违约率的（）年平均值。

  A . 6 B . 8 C . 9 D . 10

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• 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（　　），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

  A . 0．75 B . 0.5 C . 0．25 D . 0．15

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• 巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义中，明确引起操作风险事件的主要原因类别为（）。

  A . 内部程序、员工和信息科技系统 B . 内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件 C . 内部程序和员工 D . 员工和信息科技系统，以及外部事件

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• 按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有()。

  A . 银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 B . 在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金 C . 银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D . 银行停止对贷款计息 E . 债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

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• 《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（）来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。

  A . 外部评级体系的方法 B . 压力测试计分的方法 C . 财务指标计分的方法 D . 内部评级体系的方法

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• 假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。

  A . 0.05% B . 0.04% C . 0.03% D . 0.02%

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• 根据《巴塞尔新资本协议》，债务人对于商业银行的实质性信贷业务逾期（）天以上（含）可被视为违约。

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• 假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

  A.12．5 B.10 C.2．5 D.1．25

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• 借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为（）。

  A.0.025％ B.0.03％ C.0.04％ D.0.05％

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• 假设资本要求（K）为2％，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2463001-2466000/d6ff0255ad634666181088c52e1f5e34.gif' />

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• 假设资本要求（K)为2％，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资

  假设资本要求(K)为2％，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2823001-2826000/296d15e6a9b31b6d92519b00ce553f1e.gif' />

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• 若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.04%和0.06%，则根据第三版巴塞尔资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）

  A．0.05%，0.05% B．0.05%，0.05% C．0.04%，0.06% D．0.05%，0.06%

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• 借款人甲的内部评级l年期违约概率为0.01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。

  A.0.01％ B.0.02％ C.0.03％ D.0.04％

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• 假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计（EL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元

  A．10 B．14.5 C．18.5 D．20

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