假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计（EL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元

相似题目

• 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 1

  查看最佳答案

• 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　　） 

  A . 18％ B . 0 C . -2％ D . 2％

  查看最佳答案

• 下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

  A . 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例 B . 《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险 C . 违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品 D . 在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

  查看最佳答案

• 在初级内部评级法下，违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）由（）制定。

  A . 商业银行自身 B . 监管机构 C . 中国人民银行 D . 银行外部审计机构

  查看最佳答案

• 违约损失率能够更加准确地反映银行实际承担的风险，估计时要以历史回收率为基础，不仅要考虑担保品的估值外，还应考虑其变现能力。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。

  A . 5年；5年 B . 7年；7年 C . 5年；7年 D . 7年；5年

  查看最佳答案

• 估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考（）年、涵盖一个经济周期的数据。

  A . 3年 B . 5年 C . 7年 D . 10年

  查看最佳答案

• 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8％，第二年的违约率是1.4％，第三年的违约率是2.1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。

  A . 1455.00万元 B . 1455.41万元 C . 957.57万元 D . 960.26万元

  查看最佳答案

• 假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

  A . 10 B . 14.5 C . 18.5 D . 20

  查看最佳答案

• 一个评级系统如果标准模糊，或是仅用违约概率（PD）或违久损失率（LGD）来定义，则不符合要求的。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

  A . 0.8 B . 4 C . 1 D . 3.2

  查看最佳答案

• 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　　）年涵盖一个经济周期的数据。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 1

  查看最佳答案

• 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

  A . 880000 B . 923000 C . 742000 D . 672000

  查看最佳答案

• 实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　）年、涵盖一个经济周期的数据。

  A . 1 B . 3 C . 5 D . 7

  查看最佳答案

• 实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  A . 初级法 B . 中级法 C . 高级法 D . 内部法

  查看最佳答案

• 一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%，根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风险缓释品，对应的风险加权资产是多少（）。

  A . 5.4万元 B . 6.75万元 C . 37.5万元 D . 56.25万元

  查看最佳答案

• 在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是（)。A．违约风险

  在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。 A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目的风险暴露总额 B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 C．违约损失率是一个事后概念 D．估计违约损失率的损失是会计损失

  查看最佳答案

• 基于违约损失（LGD）控制，是指债项业务所提供信用缓释措施能够保证在较大概率范围内，即便客户出现违约，也不会给我行造成实际性损失（LGD【 具体计算参照《违约损失率（LGD）计算方法》（附件1）。】≤5%）。要实现违约损失有效控制，通常应满足（）条件之一

  A．以高品质抵（质）押品提供担保 B．高品质保证人提供担保 C．基于预警平仓机制的动态担保 D．其他按行内制度测算满足违约损失要求（LGD≤5%）的情形

  查看最佳答案

• 风险缓释工具的缓释作用体现为违约损失率LGD的降低，商用房地产和居住用房地产的LGD为（）

  A．0 B．35% C．40% D．45%

  查看最佳答案

• 抵（质）押资产融资业务，应确保押品“独立、可流通、可估值、可变现”，且至少应满足根据押品计算的债项业务违约损失（LGD）≤5%（）

  是 否

  查看最佳答案

• 信用方式业务，实际债务人应符合我行内部评级标准：一般企业事业类客户评级≥BBB级，银行类客户评级≥BBB-级，非银行金融机构客户评级≥BBB级；非信用方式业务，应满足综合的债项评级（EL%=PD×LGD）≤8级水平（）

  是 否

  查看最佳答案

• 信用风险成本=预期损失EL=PD*LGD*EAD，用来预测未来一段时间内某客户办理信贷业务的损失；而预期损失率EL%=PD*LGD，用来预测未来一段时间内某客户办理信贷业务的损失率。我们目前设计一判断标准来判断信用风险成本的高低，具体标准是：若EL（%）（），则认为客户信用风险成本较高；否则，认为客户信用风险成本较低

  A．＞=1% B．＞=1.56% C．＞=2% D．＞=2.56%

  查看最佳答案