违约损失率能够更加准确地反映银行实际承担的风险，估计时要以历史回收率为基础，不仅要考虑担保品的估值外，还应考虑其变现能力。
相似题目
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商业银行在不断提高风险管理专业知识和技术的同时，如果能够回归到风险管理的一些基本环节，特别是加强风险文化的培育与“三道防线”的建设，则一定能够更加有效地管理各类风险。
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银行根据实际承担的风险计算的用以吸收相应非预期损失的资本是指（）
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假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
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实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
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内部和/或外部审计，必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。（）
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假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
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不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。
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一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任的规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。
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如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。
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无赔款优待制度是机动车辆保险特有的制度，其核心是为了在风险不均匀分布的情况下使保险费直接与实际损失相联系，充分体现了经营中对于风险个性特征的考虑，从而使保险公司实际收取的保险费能够更加真实地反映所承保风险的实际情况。
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经济资本是用于衡量银行实际承担损失超出预计的那部分损失，与风险相关，又称为“风险资本”。
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车辙试验能够更加准确地反映沥青混合料的高温稳定性和耐久性。
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能够比较准确地反映一国对外贸易实际规模，便于各个进行比较的指标是（）。
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债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。
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实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
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一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%，根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风险缓释品，对应的风险加权资产是多少（）。
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名义利率比实际利率能够更准确地反映借款的实际成本。
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在司法实践中，如果银行无法对伪造的银行卡进行有效识别，往往被认定为客户资金损失的重要原因，从而使银行面临承担违约责任的风险。
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违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债权风险暴露的比例，影响它的因素主要包括()。
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一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为()万元。
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在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是（)。A．违约风险
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一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。
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假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计（EL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元
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债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（);商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。