是证券或组合系统风险的量度。
相似题目
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当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）
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证券组合管理者可以通过多元化的证券组合，有效地降低系统风险。（）
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（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
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反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）
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单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
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证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
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下列有关β系数的描述，正确的有（）。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
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（ ）系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
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证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
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无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。
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（ ）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。
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计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。
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关于风险，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.风险是指对投资者预期收益的背离 Ⅱ.证券投资的风险就是证券收益的不确定性 Ⅲ.系统性风险是可以通过投资组合来避免的 Ⅳ.非系统风险是可以通过投资组合来避免的
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证券组合的风险主要由系统风险决定。
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证券市场线反映了个别资产或投资组合（ ）与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。
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证券组合的风险报酬是指投资者因承担非系统性风险而要求的额外报酬。
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β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。（）
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（）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
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（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度
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如果某证券或证券组合的β=1，其系统性风险与市场风险一致;β1，大于市场风险;β1，小于市场风险;β=0，无系统性风险。()
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（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
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β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ()
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（）反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
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证券系数β涵义是（) Ⅰ.β系数反映证券或证券组合方差的贡献率 Ⅱ.βp（σiM／σ2M)可以作为单一证券（组合)的风险测定。 Ⅲ.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 Ⅳ.β系数是衡是证券承担系统风险水平的指数