（ ）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。
相似题目
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当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）
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（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
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正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
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单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
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证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
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衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。
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证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
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套利组合模型在资源配置方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。（）
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在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()
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在（ ）下，只有获得证券登记结算机构结算参与人资格的证券经营机构才能直接进人登记结算系统参与结算业务。
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持有有价证券可以获得一定数额的收益，这种收益只有通过转让有价证券才能获得。
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在（ ）下，只有获得证券登记结算机构结算参与人资格的证券经营机构才能直接进入登记结算系统参与结算业务。
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证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
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β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。（）
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在不允许卖空的情况下，当两种证券组合相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。
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（）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
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（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度
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证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加()。
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是证券或组合系统风险的量度。
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如果某证券或证券组合的β=1，其系统性风险与市场风险一致;β1，大于市场风险;β1，小于市场风险;β=0，无系统性风险。()
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衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
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β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ()
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（）反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
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证券系数β涵义是（) Ⅰ.β系数反映证券或证券组合方差的贡献率 Ⅱ.βp（σiM／σ2M)可以作为单一证券（组合)的风险测定。 Ⅲ.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 Ⅳ.β系数是衡是证券承担系统风险水平的指数