抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险。
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在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）
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套利限价指令的优点在于可以保证交易立刻成交。（）
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在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。
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抛补套利必须使用投资者的自有资金。
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无抛补套利往往是在有关的两种汇率比较稳定的情况下进行的。
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在不抛补套利的情况下，投资者要承受的风险包括（）
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利率期货跨品种套利交易根据套利合约标的不同，主要分为（）。
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掉期性抛补套利
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非抛补套利交易不同时进行交易，要承担高利率货币的风险。（）
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抛补套利
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因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。（）
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企业在进行短期国际投资时，用远期汇率锁定到期汇率，进行抛补套利，跨国公司可以有效地规避汇率风险，获得预期收入。（）
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如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）
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是否进行无抛补套利，主要分析的是两国利率差异率和预期汇率变动率。
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非抛补套利
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甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。
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什么是抛补套利？
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通过抛补套利分析表明非投机性的短期资本流动取决于以下哪些因素（）。
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抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险（）
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假设持有1美元资产不能带来收入，投资者可以以无风险利率r借钱。如果投资者观察到远期价格F＞Ser（T-t)，S为现货价格，则该投资者可以通过何种策略获得套利利润？（)。
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某只股票当前价格为100元，该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。 if 该股票的远期价格为110元，高于无套利价格，则可进行套利： 当前（t时）：借入100元，期限为1年，利率为5%（连续复利），买入股票；同时签订远期合约，约定1年后以110元的价格卖出该股票。 1年后（T时）：执行远期合约，以110元价格卖出股票，并归还当初借入的100元本利和。 此种行为（买现货、卖远期）称为正向套利，可以实现套利收益为（精确到小数点后2位）：
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在套利的世界中，缺乏弹性，即竞争较少的一方往往可以获得更多的“利”。
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非抵补套利行为和抵补套利行为的区别在于