掉期性抛补套利

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• 抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 抛补性看涨期权是指（ ）。

  A . 买入股票和买入该股票看跌期权的组合 B . 买股票和出售该股票看涨期权的组合 C . 买进一只股票的看涨期权和看跌期权的组合 D . 出售一只股票的看涨期权和看跌期权的组合

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• 在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 抛补套利必须使用投资者的自有资金。

  A . 正确 B . 错误

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• 无抛补套利往往是在有关的两种汇率比较稳定的情况下进行的。

  A . 正确 B . 错误

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• 在不抛补套利的情况下，投资者要承受的风险包括（）

  A . 低利率货币升值的风险 B . 高利率货币升值的风险 C . 低利率货币贬值的风险 D . 高利率货币贬值的风险

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• 所谓抛补看涨期权是指（）。

  A . 股票加多头看涨期权组合 B . 出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权 C . 股票加空头看涨期权组合 D . 出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权

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• 套利和掉期同时进行的外汇业务称为（）

  A . 抵补套利 B . 套期保值 C . 套汇 D . 不抵补套利

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• 非抛补套利交易不同时进行交易，要承担高利率货币的风险。（）

  A . 同方向、升值 B . 反方向、升值 C . 同方向、贬值 D . 反方向、贬值

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• 抛补套利

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• 企业在进行短期国际投资时，用远期汇率锁定到期汇率，进行抛补套利，跨国公司可以有效地规避汇率风险，获得预期收入。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 是否进行无抛补套利，主要分析的是两国利率差异率和预期汇率变动率。

  A . 正确 B . 错误

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• 有关抛补利率平价，正确的表述是（）

  A . 是最为常用的衡量国际金融市场一体化的方法 B . 要求国家风险溢价为零 C . 要求汇率风险溢价为零 D . 认为国内外金融资产的利率差异应当等于两国货币即期汇率的预期变动率

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• 所谓抛补性看涨期权是指（）。

  A . 股票加多头看涨期权组合 B . 出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权 C . 股票加空头看涨期权组合 D . 出售1股股票，同时卖出1股该股票的

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• 非抛补套利

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• 抛补期权交易策略的具体组合为（）。

  A . 买入抛补的看涨期权 B . 出售抛补的看跌期权 C . 买入抛补的看跌期权 D . 出售抛补的看涨期权

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• 什么是抛补套利？

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• 有关非抛补利率平价，正确的表述是（）

  A . 是最为常用的衡量国际金融市场一体化的方法 B . 要求国家风险溢价为零 C . 要求汇率风险溢价为零 D . 认为国内外金融资产的利率差异应当等于两国货币即期汇率的预期变动率

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• 通过抛补套利分析表明非投机性的短期资本流动取决于以下哪些因素（）。

  A . 汇率高低 B . 外汇贴水幅度 C . 利率差 D . 外汇资本数额 E . 外汇升水幅度

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• 把掉期和套利集合在一起的交易被称为（）。

  A . 抵补套利 B . 无抵补套利 C . 抵补掉期 D . 无抵补掉期

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• 抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险（）

  是 否

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• 16、抛补利率平价里的“抛补”实际上形成了一个掉期交易。

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• 决定远期汇率的是（)。A．绝对购买力平价B．相对购买力平价C．未抛补利率平价D．抛补利率平价

  决定远期汇率的是()。 A．绝对购买力平价 B．相对购买力平价 C．未抛补利率平价 D．抛补利率平价

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