所谓抛补看涨期权是指（）。

相似题目

• 看涨期权是指期权的买方具有在约定期限内按优惠价格买入一定数量金融资产的权利.

  A . 正确 B . 错误

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• 抛补性看涨期权是指（ ）。

  A . 买入股票和买入该股票看跌期权的组合 B . 买股票和出售该股票看涨期权的组合 C . 买进一只股票的看涨期权和看跌期权的组合 D . 出售一只股票的看涨期权和看跌期权的组合

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• 看涨货币期权合同处于虚值，是指（）

  A . 交易货币的即期市场价格低于合同协定价格 B . 交易货币的即期市场价格高于合同协定价格 C . 买方行使合同 D . 买方不行使合同

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• 看涨期权是指期货期权的买方向期货期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约的权利，但不负有必须卖出的义务。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。

  A . 买进；卖出；卖出 B . 卖出；卖出；买进 C . 买进；买进；卖出 D . 卖出；买进；买进

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• 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

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• 看涨期权是指（）。

  A . A、买方有权在到期日或之前按合同中的协定价格购买某种金融资产 B . B、卖方有权在到期日或之前按合同中的协定价格卖出某种金融资产 C . C、买方有义务在到期日或之前应卖方要求按合同中的协定价格购买某种金融资产 D . D、卖方有义务在到期日或之前应买方要求按合同中的协定价格购买某种金融资产

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• 下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）。

  A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B . 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C . 当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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• 所谓有担保的看跌期权策略是指（）。

  A . 一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合 B . 一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合 C . 一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合 D . 一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合

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• 下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的是（　）。

  A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B . 出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C . 当股价大于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格加执行价格减股票购买成本 D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格

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• 所谓抛补性看涨期权是指（）。

  A . 股票加多头看涨期权组合 B . 出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权 C . 股票加空头看涨期权组合 D . 出售1股股票，同时卖出1股该股票的

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• 所谓有担保的看涨期权策略是指（）。

  A . 一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合 B . 一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合 C . 一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合 D . 一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合

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• 根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 抛补期权交易策略的具体组合为（）。

  A . 买入抛补的看涨期权 B . 出售抛补的看跌期权 C . 买入抛补的看跌期权 D . 出售抛补的看涨期权

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• 下列关于金融期权的说法。正确的有（　　）。 Ⅰ.金融期权交易是指以金融期货合约为对象进行的流通转让活动 Ⅱ.看涨期权赋予期权购买者有买入的权利 Ⅲ.金融期权合约是由交易双方订立的、以金融期权为标的物的标准化合约 Ⅳ.金融期权合约的买入者需支付期权费

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅱ.Ⅲ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ

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• 看涨期权的实值是指（）。

  A . 标的资产的市场价格大于期权的执行价格 B . 标的资产的市场价格小于期权的执行价格 C . 标的资产的市场价格等于期权的执行价格 D . 与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

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• 备兑看涨期权策略是指（）。

  A . 持有标的股票，卖出看跌期权 B . 持有标的股票，卖出看涨期权 C . 持有标的股票，买入看跌期权 D . 持有标的股票，买入看涨期权

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• 股票看涨期权是指投资者有权按协议价格在未来一定时间购买一定数量某种股票。

  A . 正确 B . 错误

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• 所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（）。

  A . A、市场价格 B . B、内在价格 C . C、时间价格 D . D、履约价格

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• 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 【填空题】外汇期权投机策略中，同价对敲是指________：当预期汇率波动小，________到期日和协议价都相同的看涨期权和看跌期权；当预期汇率波动大， ______到期日和协议价都相同的看涨期权和看跌期权。

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• 【多选题】7.一般而言,下列关于期权的表述正确的有()。 A. 美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权 B. 对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利 C. 欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权 D. 期权的买方为了得到一项权利，需要向卖方支付一笔期权费 E. 看涨期权是指期权卖方向买方出售基础资产的权力

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• （）是指当有股票时，以每月为单位出售所拥有的标的股票的虚值看涨期权，并以此作为从拥有股票中获取租金（或者股息红利）的方法

  A．垂直价差期权组合 B．备兑看涨期权组合策略 C．水平价差期权组合 D．蝶式期权

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• 一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？

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