备兑看涨期权策略是指（）。

相似题目

• 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（　　）。

  A . 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B . 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C . 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D . 预计标的资产的市场价格稳定

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• 备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况？（）

  A . 认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者 B . 认为股票价格看跌，又认为变动幅度会比较小的投资者 C . 投资者更在意某一最低收益目标能否达到 D . 投资者更在意追求最大收益

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• 假设甲股票价格是25元，其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）

  A . 30元 B . 32元 C . 23元 D . 25元

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• 关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。

  A . 期权出售者在出售期权时获得一笔收入 B . 如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票 C . 如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票 D . 投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

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• 下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。

  A . 当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B . 到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C . 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D . 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0

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• 作出买进看涨期权保值策略的损益图。

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• 假设甲股票价格是25元，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）。

  A . A、30元 B . B、32元 C . C、23元 D . D、25元

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• 对于备兑卖出认购期权策略，以下描述错误的有（）

  A . 一旦期权被要求行权，组合收益一定为负 B . 投资者不得不在盈利时卖出，却自己担负损失，该策略可行性不高 C . 是一种激进的期权策略 D . 使用该策略的投资者要有出售所持有股票的心理准备

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• 在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。

  A . 正确 B . 错误

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• 假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）

  A . 30元 B . 32元 C . 23元 D . 25元

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• 本质上来说，备兑开仓策略的实质是设定了一个股票的（），即锁定了投资收益，同时通过卖出认购期权获得权利金的额外收入。

  A . 止损价位 B . 止盈价位 C . 买入价位 D . 买卖价差

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• 所谓有担保的看涨期权策略是指（）。

  A . 一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合 B . 一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合 C . 一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合 D . 一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合

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• 某投资者进行备兑开仓操作，持股成本为40元/股，卖出的认购期权执行价格为43元，获得权利金3元/股，则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（）

  A . 35元 B . 37元 C . 40元 D . 43元

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• 备兑卖出认购期权策略比较适用于哪类投资者？（）

  A . A、希望在短期内获取高额收益 B . B、持有股票头寸，想获取更多收益，但不愿承担额外风险 C . C、短线、超短线持有股票投资者 D . D、愿意承受持有股票风险的长线投资者

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• 下列关于期权备兑策略说法错误的是（）。

  A . A、一般在预计股票将小幅上涨时，使用该策略 B . B、可以在总体风险可控的前提下，提高组合收入 C . C、备兑策略不需要购买（或拥有）标的证券 D . D、备兑开仓保证金需全额标的证券

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• 备兑看涨期权策略的盈利情况为（）。

  A . 出售看涨期权在股价较低时盈利 B . 持有股票在股价较低时亏损 C . 综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升 D . 综合收益在股价较低时亏损

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• 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列期权备兑策略说法错误的是（）

  A . 一般在预计股票将小幅上涨时，使用该策略， B . 可以再总体风险可控的前提下，提高组合收入 C . 备兑策略不需要购买（或者拥有）标的证券 D . 备兑开仓保证金需全额的标的证券

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• 共用题干于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。如果到期时股票价格为18元，则于先生的策略净收益为（）元。

  A．-3 B．0 C．1 D．3

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• 【填空题】外汇期权投机策略中，同价对敲是指________：当预期汇率波动小，________到期日和协议价都相同的看涨期权和看跌期权；当预期汇率波动大， ______到期日和协议价都相同的看涨期权和看跌期权。

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• 对于“看跌期权多头”和“看涨期权空头”两种期权投资策略，下列说法正确的是（）

  A．投资者都将享有未来交易标的资产的权利而非承担义务 B．投资者都将承担未来交易标的资产的义务而非享有权利 C．投资者都是标的资产的潜在买方 D．投资者都是标的资产的潜在卖方

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• 下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（）

  A．备兑看涨期权又称抛补式看涨期权 B．备兑看涨期权策略适用于认为股市看涨，且变动幅度较大的投资者 C．投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益 D．备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略

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• 5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（）元

  A．333 B．343 C．353 D．363

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• 90/10策略是一种期权使用策略，是将（）的投资资金购买看涨期权，（）的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止

  A．10%；90% B．90%；10% C．40%；50% D．50%；40%

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