所谓有担保的看涨期权策略是指（）。

相似题目

• 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（　　）。

  A . 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B . 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C . 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D . 预计标的资产的市场价格稳定

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• 备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况？（）

  A . 认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者 B . 认为股票价格看跌，又认为变动幅度会比较小的投资者 C . 投资者更在意某一最低收益目标能否达到 D . 投资者更在意追求最大收益

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• 同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（）。

  A . 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B . 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C . 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D . 预计标的资产的市场价格稳定

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• 关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。

  A . 期权出售者在出售期权时获得一笔收入 B . 如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票 C . 如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票 D . 投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

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• 下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。

  A . 当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B . 到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C . 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D . 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0

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• 作出买进看涨期权保值策略的损益图。

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• 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。

  A . 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B . 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C . 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D . 预计标的资产的市场价格稳定

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• 在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。

  A . 正确 B . 错误

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• 所谓抛补看涨期权是指（）。

  A . 股票加多头看涨期权组合 B . 出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权 C . 股票加空头看涨期权组合 D . 出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权

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• 熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

  A . 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入 B . 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出 C . 投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D . 投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

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• 所谓有担保的看跌期权策略是指（）。

  A . 一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合 B . 一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合 C . 一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合 D . 一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合

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• 所谓抛补性看涨期权是指（）。

  A . 股票加多头看涨期权组合 B . 出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权 C . 股票加空头看涨期权组合 D . 出售1股股票，同时卖出1股该股票的

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• 90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

  A . 正确 B . 错误

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• 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

  A . 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B . 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C . 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D . 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

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• 备兑看涨期权策略是指（）。

  A . 持有标的股票，卖出看跌期权 B . 持有标的股票，卖出看涨期权 C . 持有标的股票，买入看跌期权 D . 持有标的股票，买入看涨期权

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• 备兑看涨期权策略的盈利情况为（）。

  A . 出售看涨期权在股价较低时盈利 B . 持有股票在股价较低时亏损 C . 综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升 D . 综合收益在股价较低时亏损

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• 某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，这属于()投资策略。

  A . 保护性看跌期权 B . 抛补看涨期权 C . 多头对敲 D . 空头对敲

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• 共用题干于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。如果到期时股票价格为18元，则于先生的策略净收益为（）元。

  A．-3 B．0 C．1 D．3

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• 【填空题】外汇期权投机策略中，同价对敲是指________：当预期汇率波动小，________到期日和协议价都相同的看涨期权和看跌期权；当预期汇率波动大， ______到期日和协议价都相同的看涨期权和看跌期权。

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• 同时卖出一个平值欧式看涨期权和一个平值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，实施这种策略的投资者预期是（)

  A．预期标的资产价格上涨 B．预期标的资产价格下跌 C．预期标的资产价格窄幅震荡 D．预期标的资产价格波动率增加

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• 对于“看跌期权多头”和“看涨期权空头”两种期权投资策略，下列说法正确的是（）

  A．投资者都将享有未来交易标的资产的权利而非承担义务 B．投资者都将承担未来交易标的资产的义务而非享有权利 C．投资者都是标的资产的潜在买方 D．投资者都是标的资产的潜在卖方

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• 下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（）

  A．备兑看涨期权又称抛补式看涨期权 B．备兑看涨期权策略适用于认为股市看涨，且变动幅度较大的投资者 C．投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益 D．备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略

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• 90/10策略是一种期权使用策略，是将（）的投资资金购买看涨期权，（）的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止

  A．10%；90% B．90%；10% C．40%；50% D．50%；40%

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• 共用题干赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。赵先生的策略最大损失为（）美元。

  A．150 B．300 C．400 D．500

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