下列关于期权备兑策略说法错误的是（）。
A . A、一般在预计股票将小幅上涨时，使用该策略
B . B、可以在总体风险可控的前提下，提高组合收入
C . C、备兑策略不需要购买（或拥有）标的证券
D . D、备兑开仓保证金需全额标的证券
相似题目
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备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况？（）
A . 认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者
B . 认为股票价格看跌，又认为变动幅度会比较小的投资者
C . 投资者更在意某一最低收益目标能否达到
D . 投资者更在意追求最大收益
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下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
A . A、看涨股票，买入认购期权
B . B、强烈看涨，合成期货多头
C . C、温和看涨，垂直套利
D . D、温和看涨，买入蝶式期权
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下列关于期权的说法，错误的是（）。
A . 期权的买方只有权利，没有义务
B . 投资者一般在预期价格上升时，购入看涨期权
C . 期权买方为了行使其权利，需要向期权卖方支付一定的期权费
D . 美式期权只能在期权到期日方能行使权利
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关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
A . 期权出售者在出售期权时获得一笔收入
B . 如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票
C . 如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
D . 投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
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关于几种期权说法，下列说法错误的是（）。
A . A、实值期权，也称价内期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。
B . B、平值期权，也称价平期权，是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。
C . C、虚值期权，也称价外期权，是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态。
D . D、期权的权利金是指期权合约的行权价格
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对于备兑卖出认购期权策略，以下描述错误的有（）
A . 一旦期权被要求行权，组合收益一定为负
B . 投资者不得不在盈利时卖出，却自己担负损失，该策略可行性不高
C . 是一种激进的期权策略
D . 使用该策略的投资者要有出售所持有股票的心理准备
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关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（）。
A . A、其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大
B . B、随着到期日临近，期权的时间价值逐渐减为0
C . C、认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D . D、期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念
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在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
A . 正确
B . 错误
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投资者小李账户原有5张备兑持仓头寸，又操作了3张备兑平仓，备兑持仓期权合约单位为5000，则下列关于其账户持仓描述正确的是（）。
A . A、减少认购期权备兑持仓头寸，可解锁证券15000股
B . B、减少认购期权备兑持仓头寸，可解锁证券10000股
C . C、减少认购期权备兑持仓头寸，可解锁证券25000股
D . D、增加认购期权备兑持仓头寸，可解锁证券15000股
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关于备兑开仓，以下说法错误的是（）。
A . A、备兑开仓使用百分百的标的证券做为担保
B . B、备兑开仓不需要使用现金做为保证金
C . C、备兑开仓可以通过备兑平仓减少头寸
D . D、通过备兑平仓指令可以减少认购期权普通空头头寸
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下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
A . 一般看跌，买入认沽期权
B . 强烈看跌，合成期货空头
C . 温和看跌，垂直套利
D . 强烈看跌，买入蝶式期权
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下列说法不属于期权的备兑开仓交易目的的是（）。
A . A、部分规避所持有标的证券的下跌风险
B . B、为标的证券长期投资者增添额外的收入
C . C、活跃标的证券的市场流动性
D . D、锁定标的证券投资者的部分盈利
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下列关于金融期权要素的说法，错误的是（ ）。
A . 基础资产，或称标的资产，是期权合约中规定的双方买卖的资产，不包括期货合同
B . 期权的买方，是购买期权的一方，支付期权费，并获得权利的一方，也称期权的多头
C . 执行价格，是期权合约所规定的、期权买方在行使权利时所实际执行的价格
D . 到期日，是期权合约规定的期权行使的最后有效日期，又叫行权日
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备兑卖出认购期权策略比较适用于哪类投资者？（）
A . A、希望在短期内获取高额收益
B . B、持有股票头寸，想获取更多收益，但不愿承担额外风险
C . C、短线、超短线持有股票投资者
D . D、愿意承受持有股票风险的长线投资者
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关于备兑开仓的盈亏平衡点，以下说法错误的是（）。
A . A、备兑开仓的盈亏平衡点=买入股票成本-卖出期权的权利金
B . B、股票价格高于盈亏平衡点时，投资者可盈利
C . C、股票价格低于盈亏平衡点时，投资者发生亏损
D . D、股票价格相对于盈亏平衡点越高，投资者盈利越大
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备兑看涨期权策略是指（）。
A . 持有标的股票，卖出看跌期权
B . 持有标的股票，卖出看涨期权
C . 持有标的股票，买入看跌期权
D . 持有标的股票，买入看涨期权
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备兑看涨期权策略的盈利情况为（）。
A . 出售看涨期权在股价较低时盈利
B . 持有股票在股价较低时亏损
C . 综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升
D . 综合收益在股价较低时亏损
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下列期权备兑策略说法错误的是（）
A . 一般在预计股票将小幅上涨时，使用该策略，
B . 可以再总体风险可控的前提下，提高组合收入
C . 备兑策略不需要购买（或者拥有）标的证券
D . 备兑开仓保证金需全额的标的证券
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下列关于看涨期权和看跌期权的说法，错误的是（ )。
A . 若预期某金融资产的市场价格会上涨.应该卖出看跌期权
B . 看跌期权持有者在期权执行价格低于金融资产市场价格时，执行期权可以获得一定收益
C . 若看涨期权的执行价格低于金融资产市场价格应当选择执行该看涨期权
D . 卖出看跌期权的最大损失无限
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以下关于用平价或虚值期权构造的保护性看跌策略的说法，错误的是
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关于期权交易策略，下列说法正确的是（)
A．根据趋势不同，趋势交易策略可分为牛市期权交易策略和熊市期权交易策略
B．当预期资产价格下跌时，投资者可买入看涨期权
C．投资者采取跨式期权交易策略时只需支付一笔期权费
D．如果预期资产价格发生波动，但波动范围有限，可以采取蝶式价差交易策略
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下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（）
A．备兑看涨期权又称抛补式看涨期权
B．备兑看涨期权策略适用于认为股市看涨，且变动幅度较大的投资者
C．投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
D．备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略
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下列关于商品期货期权抵补性点价策略的说法，正确的是（）
A．无需缴纳期权的保证金
B．不考虑期货价格波动
C．适应期货价格波动幅度较大的期权
D．适应期货价格波动幅度较小的期权
