关于沪深300指数期货交割结算价，表述错误的是（）。
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沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（）。
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沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
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股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后（）小时的算术平均价。
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沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的（）。
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某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
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关于沪深300指数期货的结算价，说法正确的有（）。
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沪深300股指期货当日结算价采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价。（）
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沪深300股指期货的交割结算价的计算结果保留至小数点后（）位。
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沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日，遇国家法定假日顺延。
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沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。（）
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沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。
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沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。（）
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中国金融期货交易所的股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。（）
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沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。
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沪深300股指期货交割结算价是某一期货合约最后两小时成交量的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。（）
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沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。
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关于沪深300指数交割结算价，下列说法错误的是（）。
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以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述，错误的说法是（）。
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以标的物所有权转移方式进行的交割为实物交割；按结算价进行现金差价结算的交割方式为现金交割。一般来说，商品期货以实物交割方式为主；股票指数期货、短期利率期货全部采用现金交割方式。（）
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某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。
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下列关于沪深300指数期货的结算价描述，正确的是（）
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某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。
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第 23 题：关于沪深300指数，以下表述错误的是（）
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某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是（）
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