资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。

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• 下列属于资本资产定价模型建立的假设有（）。

  A . 市场是均衡的 B . 税收不影响资产的选择和交易 C . 不存在交易费用 D . 市场参与者都是理性的

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• 资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价理论提出的理论假设有()。

  A . 投资者总是追求投资效用最大化 B . 市场上不存在无风险资产 C . 投资者是厌恶风险的 D . 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合 E . 税收和交易费用均忽略不计

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• 资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（）。

  A . 投资者效用最大化 B . 同风险水平下收益最大化 C . 同风险水平下收益稳定化 D . 同收益水平下风险最小化 E . 同收盏水平下风险稳定化

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• 资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求()。

  A . 投资者效用最大化 B . 同风险水平下收益最大化 C . 同风险水平下收益稳定化 D . 同收益水平下风险最小化 E . 同收益水平下风险稳定化

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• 行为金融学理论对经典投资理论提出了挑战，开创了行为资产定价模型，进而发展出行为资产组合理论。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 有效市场理论是描述资本市场资产定价的理论。

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。

  A . 宏观经济形势变动风险 B . 政治因素风险 C . 财务风险 D . 经营风险 E . 税制改革风险

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• 根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。

  A . 投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的 B . 凡是有效组合，均没有非系统风险 C . 夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标 D . 证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标

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• 资本资产定价理论模型假定包括()。

  A . 投资者总是追求投资效用最大化 B . 市场上存在无风险资产 C . 投资者是厌恶风险的 D . 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合 E . 税收和交易费用均忽略不计

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• 资本资产定价模型的主要假设有（）。

  A . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B . 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平 C . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D . 资本市场没有摩擦

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• 套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）

  A . 甲的最优证券组合比乙的好 B . 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大 C . 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高 D . 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

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• 麦格雷戈提出了管理学中有关人性的两种相反的观点，即X理论和Y理论。依据这些观点，属于X理论的假设有（）

  A . 员工天性是懒惰的，尽量逃避工作 B . 员工缺乏进取心，安于现状 C . 员工一般愿意承担工作任务 D . 员工善于在工作中运用脑力和体力 E . 员工以自我为中心，不关心组织

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• 资本资产定价的理论的假设有（)。

  A．投资者是风险偏好者 B．资本市场是完全有效的 C．投资者是理性的 D．非系统性风险是无法规避的 E．系统性风险不影响股票的价格

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• 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型A．PT理论则可以。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 资本资产定价模型以（）理论为基础

  A．金融市场 B．马科维茨证券组合 C．现代投资 D．投资管理

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• 1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）

  A．威廉·夏普 B．哈里·马科维茨 C．斯蒂芬·罗斯 D．莫森

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 资本资产定价理论认为，当市场处于均衡状态时，最优投资机会属于（）

  A．最小方差组合 B．市场组合 C．有效组合 D．收益最大组合

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• 资本资产定价的理论的假设有（）。

  A．资本市场是完全有效的 B．投资者是理性的 C．投资者是风险偏好者 D．非系统性风险是无法规避的 E．系统性风险不影响股票的价格

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• 85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）

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