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下列属于跨商品套利的有（）。
A、同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货的套利
B、A交易所5月大豆期货与B交易所5月份大豆期货间的套利
C、同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货间的套利
D、同一交易所9月玉米期货与9月小麦期货间的套利
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下面选项中不属于套利分析方法的是（）。
A . 图表分析法
B . 季节性分析法
C . 相同期间供求分析法
D . 经济周期分析法
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以下操作中属于跨市套利的是（）。
A . 买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约
B . 买入5手CBOT3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约
C . 卖出1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约
D . 卖出3手3月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手4月份大连商品交易所大豆期货合约
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下列不属于无套利均衡原理的是（）。
A . 金融工程的核心分析原理
B . 确定资产在市场均衡状态下的价格
C . 无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态
D . 抓住了金融市场均衡的本质
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下面属于熊市套利做法的是（）。
A . 买入1手3月大豆期货合约。同时卖出1手5月大豆期货合约
B . 卖出1手3月大豆期货合约.第二天买入1手5月大豆期货合约
C . 买入1手3月大豆期货合约.同时卖出2手5月大豆期货合约
D . 卖出1手3月大豆期货合约。同时买入1手5月大豆期货合约
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下列选项中不属于套利分析方法的是（ ）。
A . 季节性分析方法
B . 图标分析方法
C . 经济周期分析方法
D . 相同期间供求分析方法
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下列不属于外汇期货套利的形式的是（）。
A、期现套利
B、跨期套利
C、外汇期货交叉套期保值
D、跨币种套利
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下列属于进行蝶式套利的条件有（）。
A . 必须是同种商品跨交割月份的套利
B . 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利
C . 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和
D . 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲
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以下不属于套利成本的是（）
A . 开户费
B . 管理费用
C . 资金成本
D . 增值税
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下面属于跨期套利的是（）。
A、蝶式套利
B、原油与燃料油套利
C、小麦与玉米套利
D、大豆提油套利
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下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。
A . 按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B . 牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
C . 熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D . 跨期套利即市场间价差套利
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下列不属于跨期套利的形式的是（）。
A、牛市套利
B、熊市套利
C、蝶式套利
D、跨品种套利
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下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。
A . 套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成
B . 确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
C . 先后进行股指期货合约和股票交易
D . 套利头寸的了结有三种选择
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下列操作中属于价差套利的情形有（）。
A . 买入C期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铜合约
B . 买入C期货交易所8月份铜合约，同时卖出L期货交易所8月份铜合约
C . 卖出C期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铝合约
D . 买入L期货交易所8月份铜合约，同时买入该交易所9月份铝合约
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下列属于套利交易特性的是（）。
A . 套利行为有利于市场流动性的提高
B . 有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
C . 价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多
D . 国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
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跨品种套利可分为两种情况，－是相关商品间的套利，二是原料与成品间的套利，下列交易活动中属于跨品种套利的有（ ）。
A . 小麦/玉米套利
B . 玉米/大豆套利
C . 大豆提油套利
D . 反向大豆提油套利
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下列属于无套利定价原理的是（）。
A . 无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行
B . 无套利定价的关键技术是所谓的"复制"技术，即用一组证券来复制另外一组证券
C . 无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本
D . 如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同
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下列行为属于跨期套利的是（）
A . 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交交易所6月锌期货合约
B . 卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买人A期货交易所5月豆粕期货合约
C . 买人A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约
D . 买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约
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以下属于国债期货跨品种套利的是（）。
A . 5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
B . 5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
C . 5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
D . 5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
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下列属于无套利定价原理特性的是（）。
A . 如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格
B . 如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格
C . 实际套利活动有相当大的部分是风险套利
D . 可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
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以下操作中，属于跨市套利的是（）。
A . 卖出1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约
B . 买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手4月份上海期货交易所铜期货合约
C . 买入5手CBOT3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所3月份大豆期货合约
D . 卖出3手4月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手4月份大连商品交易所大豆期货合约
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属于跨期套利交易的是?
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根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》,下列__属于违反风险管理政策套利行为（）
A．放松风险管理或授信条件,以形式审查替代实质审查,为不符合条件的客户办理授信业务
B．放松信用证结算管理使企业挪用信用证结算回款,套取银行信用
C．规避自营贷款尽职调查、风险审查和风险管理要求,通过非标准化债权同业投资业务和理财产品非标准化债权资产投资提供授信融资
D．使用不符合监管规定的金融资产办理买入返售（卖出回购）业务
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下列属于牛市期权价差套利策略操作的是（）
A．买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看涨期权
B．卖出较高执行价看涨期权，买入较低执行价看跌期权
C．买入较高执行价看涨期权，卖出较低执行价看涨期权
D．买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看跌期权
