下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。

相似题目

• 在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据所买卖的期货合约交割月份及买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。

  A . 牛市套利 B . 熊市套利 C . 跨市套利 D . 蝶式套利

  查看最佳答案

• 股指期货除了具备一般衍生工具可以跨期交易、杠杆效应和价格发现等特征外，还具备以下主要功能：（）

  A . A、系统风险规避功能 B . B、资产配置功能 C . C、无负债结算功能

  查看最佳答案

• 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可分为跨市套利、跨期套利和跨币种套利三种类型。（　　）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下列关于股指期货反向套利的说法，正确的是（）。

  A . 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易 B . 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易 C . 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易 D . 期价低估时，交易者可通过买入股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易

  查看最佳答案

• 跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下面属于跨期套利的是（）。

  A、蝶式套利 B、原油与燃料油套利 C、小麦与玉米套利 D、大豆提油套利

  查看最佳答案

• 下列关于股指期货期现套利的相关内容的说法中，正确的有（　　）。

  A . 当P系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场 B . 当P系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场 C . 当资金占用成本低于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零 D . 当资金占用成本高于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本小于零

  查看最佳答案

• 以下属于跨期套利的是（）。[2009年9月真题]

  A . 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约 B . 卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约 C . 买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约 D . 买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约

  查看最佳答案

• 蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 跨期套利是指在（）同时买人或卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约。

  A . 不同市场 B . 同一市场 C . 不同国家 D . 同一个国家

  查看最佳答案

• 下列不属于跨期套利的形式的是（）。

  A、牛市套利 B、熊市套利 C、蝶式套利 D、跨品种套利

  查看最佳答案

• 利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为跨期套利。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。

  A . 套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成 B . 确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响 C . 先后进行股指期货合约和股票交易 D . 套利头寸的了结有三种选择

  查看最佳答案

• 下列行为属于跨期套利的是（）

  A . 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交交易所6月锌期货合约 B . 卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买人A期货交易所5月豆粕期货合约 C . 买人A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约 D . 买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约

  查看最佳答案

• 股指期货跨月套利也可以根据价差／价比分析法进行分析和操作。下列关于其价差和价比的说法中正确的是（　　）。

  A . 当价差或价比重新回到小概率分布区间时，平掉套利头寸获利了结 B . 当价差或价比重新回到大概率分布区间时，平掉套利头寸获利了结 C . 当实际价差出现在大概率分布区间之内时可以考虑建立套利头寸 D . 当实际价差出现在大概率分布区间之外时可以考虑建立套利头寸

  查看最佳答案

• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A . 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B . 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C . 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

  查看最佳答案

• 属于跨期套利交易的是?

  查看最佳答案

• 投资者买入IF1506，卖出IF1509，持有一段时间后反向交易获利，属于股指期货反向套利（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

  查看最佳答案

• 在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

  查看最佳答案

• 在利率期货交易中，跨期场套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利3种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A．活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B．小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C．牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

  查看最佳答案

• 如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，适宜的套利策略是（）

  A．卖出股指期货合约，同时卖空股票组合 B．买入股指期货合约，同时买入股票组合 C．买入股指期货合约，同时卖空股票组合 D．卖出股指期货合约，同时买入股票组合

  查看最佳答案

• 某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当期沪深300股指期货，准备指数下跌时买入期指套利，则A的操作属于（）

  A．空头套保 B．空头投机 C．多头套保 D．多头投机

  查看最佳答案