下列有关欧式期权价格表述不正确的有（）

相似题目

• 下列有关欧式期权价格表述正确的有()。

  A . 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低 B . 到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高 C . 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高 D . 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

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• 对于欧式期权，下列说法正确的有()

  A . 股票价格上升，看涨期权的价值增加 B . 执行价格越大，看跌期权价值越大 C . 股价波动率增加，期权价值增加 D . 期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大

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• 期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。

  A . 在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物 B . 在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约 C . 美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D . 美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

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• 下列有关期权价格表述正确的是（）。

  A . 股票波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高 B . 执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低 C . 到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低 D . 无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

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• 下列有关期权时间溢价的表述正确的有（）。

  A . 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值一内在价值 B . 未来不确定性越强，期权时间溢价越大 C . 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 D . 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

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• 下列有关期权表述正确的有（）。

  A . 合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利 B . 期权出售人应拥有标的资产，以便期权到期时双方进行标的物的交割 C . 期权是一种特权，持有人只有权利没有义务 D . 期权合约至少要涉及购买人和出售人两方

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• 某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则下列表述中正确的有（）。

  A . 只要市场价格高于21元，投资者就能盈利 B . 只要市场价格高于24元，投资者就能盈利 C . 投资者的最大损失为3元 D . 投资者的最大收益不确定

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• 下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。

  A . 看涨期权的价值上限是股价 B . 只要尚未到期，期权的价格不会低于其价值的下限 C . 股票价格为零时，期权的价值也为零 D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

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• 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。

  A . 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B . 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C . 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D . 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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• 某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元， 1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（　）。

  A . 如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元 B . 如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权 C . 如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会执行期权 D . 如果到期日的股价为53元，期权持有人会执行期权

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• 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）

  A . 看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X） B . 看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S C . 看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X） D . 看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）

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• 下列有关看涨期权的表述正确的有（）。

  A . 看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升 B . 如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值 C . 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D . 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”

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• 期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是（）。

  A . 在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物 B . 在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约 C . 美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D . 美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

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• 下列有关期权投资策略表述正确的有（）。

  A . 保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格 B . 保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益 C . 抛补性看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净损益 D . 抛补性看涨期权组合锁定了最高净收人为期权价格

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• 下列有关看涨期权的表述不正确的有（）

  A . 看涨期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升 B . 如果在到期日股票价格低于执行价格，则看涨期权没有价值 C . 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D . 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”

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• 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。

  A . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 B . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值 C . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 D . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

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• 下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高

  A . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ E . Ⅱ、Ⅳ

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• 一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。

  A . 卖出期权、做多股票 B . 买入期权、做空股票 C . 套利者的盈利现值最少为0.69美元 D . 套利者的盈利现值最多为0.69美元

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• 某投资者购买200个IBM股票的欧式看涨期权(投资者仅能在到期日执行)，合约规定价格为＄138，权利金为＄4。若股票价格在到期日低于＄138，则下列说法正确的有( )

  A．买方不会执行期权； B．买方的损失为权利金＄800； C．卖方的收益为权利金＄800； D．卖方的收益大于买方的损失。

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• 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）

  A．保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B．保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C．当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D．当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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• 【多选题】7.一般而言,下列关于期权的表述正确的有()。 A. 美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权 B. 对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利 C. 欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权 D. 期权的买方为了得到一项权利，需要向卖方支付一笔期权费 E. 看涨期权是指期权卖方向买方出售基础资产的权力

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• 某欧式期权以股票作为标的物，期权价格为X，期权行权价为K，若在期权到期日，股票价格为S，且S＞K+X以下说法正确的有（）

  A．看涨期权的多头的一方会行权，并且获得收益。 B．看跌期权的多头的一方不会行权，会遭受损失。 C．看涨期权的空头一方会获得收益。 D．看跌期权的空头一方会遭受损失。

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