下列有关期权价格表述正确的是（）。

相似题目

• 下列有关欧式期权价格表述正确的有()。

  A . 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低 B . 到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高 C . 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高 D . 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

  查看最佳答案

• 下列有关欧式期权价格表述不正确的有（）

  A . 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低 B . 到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高 C . 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高 D . 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

  查看最佳答案

• 某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则下列表述中正确的有（）。

  A . 只要市场价格高于21元，投资者就能盈利 B . 只要市场价格高于24元，投资者就能盈利 C . 投资者的最大损失为3元 D . 投资者的最大收益不确定

  查看最佳答案

• 下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（ ）。

  A . 标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高 B . 对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高 C . 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高 D . 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

  查看最佳答案

• 在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。

  A . 对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加 B . 看涨期权的执行价格越高，其价值越小 C . 对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值 D . 看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动

  查看最佳答案

• 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。

  A . 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B . 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C . 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D . 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

  查看最佳答案

• 下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

  A . 标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高 B . 对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高 C . 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高 D . 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

  查看最佳答案

• 下列有关看涨期权价值的表述中，不正确的是（）。

  A . 期权的价值上限是执行价格 B . 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限 C . 股票价格为零时，期权的内在价值也为零 D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

  查看最佳答案

• 下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。

  A . 在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大 B . 对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响 C . 如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值 D . 其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升

  查看最佳答案

• 如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述不正确的是（）

  A . 随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 B . 看涨期权的执行价格越高，其价值越小，看跌期权的执行价格越高，其价值越大 C . 股价的波动率增加会使期权价值增加 D . 看涨期权价值与预期红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动

  查看最佳答案

• 下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。

  A . 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值 B . 在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大 C . 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 D . 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

  查看最佳答案

• 假设某公司股票的现行市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为32元，到期时间是6个月。6个月以后股价可能是48元和22元两种情况。无风险利率为每年8%，若当前的期权价格为5元，则下列表述正确的是（ ）。

  A . 投资人应以无风险利率借入13.02元购买0.6154股的股票，同时出售看涨期权 B . 投资人应购买此期权，同时卖空0.6154股的股票，并投资13.02元于无风险证券 C . 套期保值比率为0.6154 D . 套利活动促使期权只能定价为5.44元

  查看最佳答案

• 某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）

  A . 该期权处于折价状态 B . 该期权处于实值状态 C . 该期权一定会被执行 D . 该期权不一定会被执行

  查看最佳答案

• 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，正确的是（　）。

  A . 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B . 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C . 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D . 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

  查看最佳答案

• 下列有关看涨期权价值的表述中，正确的是（ ）。

  A . 期权的价值上限是执行价格 B . 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限 C . 股票价格为零时，期权的内在价值也为零 D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

  查看最佳答案

• 下面有关期权执行价格的说法，正确的是（）。

  A . 期货期权的执行价格可以经期权的买卖双方协商 B . 执行价格通常由交易所给出 C . 每种期权有多少种执行价格取决于该种期权标的物价格的波动幅度 D . 在规定的行权期限内，期权的买方要求务必行权

  查看最佳答案

• 某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

  A . 该期权处于折价状态 B . 该期权处于实值状态 C . 该期权一定会被执行 D . 该期权不一定会被执行

  查看最佳答案

• 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是()。

  A . A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B . B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C . C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D . D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

  查看最佳答案

• 下列有关期权价格影响因素中表述正确的是（）

  A . 到期期限越长，期权价格越高 B . 股价波动率越大，期权价格越高 C . 无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高 D . 预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低

  查看最佳答案

• 下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。

  A . 期权价值＝内在价值+时间溢价 B . 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 C . 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 D . 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同

  查看最佳答案

• 下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高

  A . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ E . Ⅱ、Ⅳ

  查看最佳答案

• 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）

  A．保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B．保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C．当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D．当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

  查看最佳答案

• 某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则下列表述不正确的是（）

  A．只要市场价格高于21元，投资者就能盈利 B．只要市场价格高于24元，投资者就能盈利 C．投资者的最大损失为3元 D．投资者最大收益不确定

  查看最佳答案

• 下列有关金融期权的表述正确的是[ ]（）

  A．期权的买方可以有条件地履行合约规定的义务 B．期权的买方可以选择行使他所拥有的权利 C．期权的买方在支付了期权费用,就获得了期权合约所赋予的权利 D．期权的卖方在收取期权费后,就承担着在规定时间内履行该期权合约的义务

  查看最佳答案