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以下关于认股权证和看涨期权比较的表述中，不正确的是（）。
A . A、均以股票为标的资产
B . B、执行时的股票均来自于二级市场
C . C、认股权证不能用布莱克－斯科尔斯模型定价
D . D、都具有一个固定的执行价格
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下列关于看涨期权的表述中，正确的有（）。
A . A、期权价值的上限是股价
B . B、期权价值的下限是内在价值
C . C、股票价格为零时，期权的价值也为零
D . D、股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分平行
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在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
A . 股票市价越高，期权的内在价值越大
B . 期权到期期限越长。期权的内在价值越大
C . 股价波动率越大，期权的内在价值越大
D . 期权执行价格越高，期权的内在价值越大
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下列关于看涨期权的表述中正确的有（）。
A . 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权”
B . 对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权”
C . 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”
D . 对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”
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下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。
A . 看涨期权的价值上限是股价
B . 只要尚未到期，期权的价格不会低于其价值的下限
C . 股票价格为零时，期权的价值也为零
D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
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下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。
A . 美式看涨期权只能在到期日执行
B . 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低
C . 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
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以股票为标的物的看涨期权与认股权证相比下列表述中不正确的是（）。
A . 看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票
B . 认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题
C . 看涨期权时间短，认股权证期限长
D . 看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权
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下列关于看涨期权价值的表述中，不正确的是()。
A . 空头和多头的价值不一定相同，但金额的绝对值永远相同
B . 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值
C . 如果价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零
D . 如果价格低于执行价格，空头得到了期权费，如果价格高于执行价格，空头支付了期权费
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下列有关看涨期权的表述正确的有（）。
A . 看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升
B . 如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值
C . 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D . 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
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下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）。
A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B . 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C . 当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
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下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的是（ ）。
A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B . 出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C . 当股价大于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格加执行价格减股票购买成本
D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
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如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述不正确的是（）
A . 随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B . 看涨期权的执行价格越高，其价值越小，看跌期权的执行价格越高，其价值越大
C . 股价的波动率增加会使期权价值增加
D . 看涨期权价值与预期红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
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下列有关看涨期权价值的表述中，正确的是（ ）。
A . 期权的价值上限是执行价格
B . 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限
C . 股票价格为零时，期权的内在价值也为零
D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
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下列有关看涨期权的表述不正确的有（）
A . 看涨期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升
B . 如果在到期日股票价格低于执行价格，则看涨期权没有价值
C . 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D . 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
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下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。
A . 期权价值＝内在价值+时间溢价
B . 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C . 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
D . 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
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下列关于看涨期权的说法中，不正确的是()。
A . 看涨期权是一种买权
B . 只有看涨期权到期后，持有人才有选择执行与否的权利
C . 期权如果过期未被执行，则不再具有价值
D . 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0)
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下列关于认股权证和股票看涨期权比较的表述中，不正确的是（）。
A . 均以股票为标的资产
B . 执行时的股票均来自于二级市场
C . 认股权证不能用布莱克一斯科尔斯模型定价
D . 都有一个固定的执行价格
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某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则下列表述不正确的是（）
A．只要市场价格高于21元，投资者就能盈利
B．只要市场价格高于24元，投资者就能盈利
C．投资者的最大损失为3元
D．投资者最大收益不确定
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下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，正确的有()。
A．多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大
B．空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大
C．多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大
D．空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大
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关于看涨期权和看跌期权，下列表述正确的是（)。
A．看涨期权是指购买期权，没有卖方
B．看跌期权是指出售期权，没有买方
C．看跌期权和看涨期权都有购买者
D．看涨期权有出售者，但看跌期权没有买入者
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利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（）
A．在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B．在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C．模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
D．股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
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关于买人看涨期权，下列表述正确的是（）。
A．潜在利润最大为期权费
B．当标的资产市场价格下跌时可规避风险
C．潜在最大损失为无穷大
D．当标的资产市场价格等于期权执行价格与期权费之和时.达到盈亏平衡
