下列关于看涨期权的说法中，不正确的是()。

相似题目

• 根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）

  A . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升 B . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升 C . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降 D . 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降

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• 在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。

  A . 股票市价越高，期权的内在价值越大 B . 期权到期期限越长。期权的内在价值越大 C . 股价波动率越大，期权的内在价值越大 D . 期权执行价格越高，期权的内在价值越大

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• 下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

  A . A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权 B . B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和，应当选择执行该看涨期权 C . C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益 D . D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

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• 下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（　　）。

  A . 若预期某种标的资产的未来价格会下跌．应该购买其看涨期权 B . 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 C . 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益 D . 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

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• 下列关于看涨期权的说法中，不正确的有（　）。

  A . 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值相同 B . 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值不相同 C . 如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值相等 D . 如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值不相等

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• 下列关于美式看涨期权的说法不正确的有()

  A . 对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0 B . 买入看涨期权，将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利 C . 多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格 D . 多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值

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• 看涨期权的交易过程中对期权的买卖双方有不同的损失和收益，下列关于看涨期权买卖双方损失与收益的说法，正确的是（）。

  A . 看涨期权的买方收益是无限的 B . 看涨期权的买方损失是无限的 C . 看涨期权的卖方收益是无限的 D . 看涨期权的卖方损失是无限的 E . 看涨期权的买方收益就是卖方的损失

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• 下列关于看涨期权和看跌期权的说法中，不正确的有（　）。

  A . 看涨期权也可以称为“卖权” B . 看跌期权也可以称为“买权” C . 期权的购买成本称为期权费 D . 期权未被执行，过期后的价值等于期权费

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• 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。

  A . 美式看涨期权只能在到期日执行 B . 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C . 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

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• 下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，正确的是（）。

  A . 两者行权后均会稀释每股价格 B . 两者均有固定的行权价格 C . 两者行权后均会稀释每股收益 D . 两者行权时买入的股票均来自二级市场

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• 下列关于看涨期权价值的表述中，不正确的是()。

  A . 空头和多头的价值不一定相同，但金额的绝对值永远相同 B . 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值 C . 如果价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零 D . 如果价格低于执行价格，空头得到了期权费，如果价格高于执行价格，空头支付了期权费

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• 某公司股票的当前市价为13元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为三个月，期权价格为3元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（　）。

  A . 该期权处于实值状态 B . 该期权的内在价值为2元 C . 该期权的时间溢价为5元 D . 买入一股该看涨股权的最低净收入为0元

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• 下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）。

  A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B . 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C . 当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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• 下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的是（　）。

  A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B . 出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C . 当股价大于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格加执行价格减股票购买成本 D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格

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• 关于期货看涨期权的说法中，正确的是（）。

  A . 时间价值=内涵价值 B . 时间价值=保证金 C . 时间价值=权利金+内涵价值 D . 时间价值=权利金-内涵价值

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• 下列关于认股权证与看涨期权的区别说法中，错误的是（）。

  A . 行权时股票来源不同 B . 认股权证没有固定的行权价格 C . 看涨期权的行权期限通常较短 D . 认股权证不能使用布莱克-斯科尔斯定价模型

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• 某公司股票的当前市价为20元，有一份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为一年，期权价格为6元。下列关于该看涨期权的说法中，不正确的是（ ）。

  A . 该期权处于实值状态 B . 该期权的内在价值为0元 C . 该期权的时间溢价为1元 D . 该期权的最大时间溢价为6元

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• 下列关于认股权证和股票看涨期权比较的表述中，不正确的是（）。

  A . 均以股票为标的资产 B . 执行时的股票均来自于二级市场 C . 认股权证不能用布莱克一斯科尔斯模型定价 D . 都有一个固定的执行价格

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• 下列关于欧式看涨期权买方的说法不正确的是（ ）：

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• 下列关于看涨期权的说法中，错误的是（）。

  A.看涨期权的价值上限是股价 B.在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限 C.股价足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分无限接近 D.看涨期权的价值下限是股价

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• 下列关于看涨期权的概念说法正确的是()：

  A、是指赋予期权的买方在预先规定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的金融工具权利的合同。为了取得这种买的权利，期权购买者需要在购买期权时支付给期权出售者一定的期权费。 B、是指期权购买者拥有一种权利，在预先规定的时间以敲定价格向期权出售者卖出规定的金融工具。为取得这种卖的权利，期权购买者需要在购买期权时支付给期权出售者一定的期权费。 C、金融机构之间或金融机构与客户之间通过进行金融远期合约交易的市场。 D、期权持有者只有在期权到期日才能执行期权。

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