下列关于看涨期权的说法中，错误的是（）。

相似题目

• 在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。

  A . 股票市价越高，期权的内在价值越大 B . 期权到期期限越长。期权的内在价值越大 C . 股价波动率越大，期权的内在价值越大 D . 期权执行价格越高，期权的内在价值越大

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• 关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。

  A . 期权出售者在出售期权时获得一笔收入 B . 如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票 C . 如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票 D . 投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

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• 下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

  A . A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权 B . B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和，应当选择执行该看涨期权 C . C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益 D . D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

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• 下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（　　）。

  A . 若预期某种标的资产的未来价格会下跌．应该购买其看涨期权 B . 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 C . 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益 D . 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

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• 下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有( )。

  A . 都有一个固定的行权价格 B . 行权时都能稀释每股收益 C . 都能使用布莱克-斯科尔斯模型定价 D . 都能作为筹资工具

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• 看涨期权的交易过程中对期权的买卖双方有不同的损失和收益，下列关于看涨期权买卖双方损失与收益的说法，正确的是（）。

  A . 看涨期权的买方收益是无限的 B . 看涨期权的买方损失是无限的 C . 看涨期权的卖方收益是无限的 D . 看涨期权的卖方损失是无限的 E . 看涨期权的买方收益就是卖方的损失

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• 下列关于看涨期权和看跌期权的说法中，不正确的有（　）。

  A . 看涨期权也可以称为“卖权” B . 看跌期权也可以称为“买权” C . 期权的购买成本称为期权费 D . 期权未被执行，过期后的价值等于期权费

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• 下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，正确的是（）。

  A . 两者行权后均会稀释每股价格 B . 两者均有固定的行权价格 C . 两者行权后均会稀释每股收益 D . 两者行权时买入的股票均来自二级市场

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• 当投资者卖出一手看涨期权时，下列说法错误的是（）

  A . 投资者潜在最大盈利为所收取权利金 B . 投资者潜在最大损失为所收取权利金 C . 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和 D . 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差

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• 某公司股票的当前市价为13元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为三个月，期权价格为3元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（　）。

  A . 该期权处于实值状态 B . 该期权的内在价值为2元 C . 该期权的时间溢价为5元 D . 买入一股该看涨股权的最低净收入为0元

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• 关于期货看涨期权的说法中，正确的是（）。

  A . 时间价值=内涵价值 B . 时间价值=保证金 C . 时间价值=权利金+内涵价值 D . 时间价值=权利金-内涵价值

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• 下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有（　）。

  A . 都有一个固定的行权价格 B . 行权时都能稀释每股收益 C . 都能使用布莱克－斯科尔斯模型定价 D . 都能作为筹资工具

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• 下列关于认股权证与看涨期权的区别说法中，错误的是（）。

  A . 行权时股票来源不同 B . 认股权证没有固定的行权价格 C . 看涨期权的行权期限通常较短 D . 认股权证不能使用布莱克-斯科尔斯定价模型

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• 某公司股票的当前市价为20元，有一份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为一年，期权价格为6元。下列关于该看涨期权的说法中，不正确的是（ ）。

  A . 该期权处于实值状态 B . 该期权的内在价值为0元 C . 该期权的时间溢价为1元 D . 该期权的最大时间溢价为6元

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• 下列关于看涨期权的说法中，不正确的是()。

  A . 看涨期权是一种买权 B . 只有看涨期权到期后，持有人才有选择执行与否的权利 C . 期权如果过期未被执行，则不再具有价值 D . 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0)

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• 下列关于看涨期权和看跌期权的说法，错误的是（ )。

  A . 若预期某金融资产的市场价格会上涨.应该卖出看跌期权 B . 看跌期权持有者在期权执行价格低于金融资产市场价格时，执行期权可以获得一定收益 C . 若看涨期权的执行价格低于金融资产市场价格应当选择执行该看涨期权 D . 卖出看跌期权的最大损失无限

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• 下列关于欧式看涨期权买方的说法不正确的是（ ）：

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• 下列关于认股权证与看涨期权共同点的说法中，错误的有（)。

  A.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价 B.都有一个固定的行权价格 C.都能作为筹资工具 D.行权时都能稀释每股收益 此题为多项选择题。

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• 下列关于看涨期权的概念说法正确的是()：

  A、是指赋予期权的买方在预先规定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的金融工具权利的合同。为了取得这种买的权利，期权购买者需要在购买期权时支付给期权出售者一定的期权费。 B、是指期权购买者拥有一种权利，在预先规定的时间以敲定价格向期权出售者卖出规定的金融工具。为取得这种卖的权利，期权购买者需要在购买期权时支付给期权出售者一定的期权费。 C、金融机构之间或金融机构与客户之间通过进行金融远期合约交易的市场。 D、期权持有者只有在期权到期日才能执行期权。

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• 下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有（）。

  A．都有一个固定的行权价格 B．行权时都能稀释每股收益 C．都能使用布莱克一斯科尔斯模型定价 D．都能作为筹资工具

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• 下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，错误的有（)。

  A.都有一个固定的行权价格 B.都能作为筹资工具 C.行权时都能稀释每股收益 D.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价 此题为多项选择题。

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• 下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（）

  A．备兑看涨期权又称抛补式看涨期权 B．备兑看涨期权策略适用于认为股市看涨，且变动幅度较大的投资者 C．投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益 D．备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略

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