在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。（）

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• 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。

  A . 无风险收益率 B . 市场组合的平均收益率 C . 特定股票的β系数 D . 财务杠杆系数

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• 资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（）已持有的数量。

  A . 大于 B . 小于 C . 等于 D . 不少于

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• 按照投资投入行为的直接程度，投资可分为直接投资和间接投资。（）是指投资者以其资本购买公司债券、金融债券或公司股票等各种有价证券，以期获取一定收益的投资。

  A . 金融投资 B . 直接投资 C . 间接投资 D . 风险投资

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。

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• 切点证券组合T意味着每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 要求：按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

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• 资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

  A . 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整 B . 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产 C . 不存在交易费用及税金 D . 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

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• 在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期（）。

  A . 证券的收益 B . 流动性 C . 方差 D . 协方差 E . 组合比例

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

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• 根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。

  A . 使系统风险最小化 B . 消除系统风险 C . 使非系统风险最小化 D . 消除非系统风险

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。

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• 在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型基本假定条件中，（ ）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

  A . 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整 B . 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产 C . 不存在交易费用及税金 D . 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

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• 在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

  A . 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B . 甲的收益要求比乙大 C . 乙的收益比甲高 D . 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

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• 资本资产定价模型假设投资者追求的是长久财富的最大化

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• 在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。

  A．非系统风险 B．抽样风险 C．非抽样风险 D．系统风险

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• 在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和（)水平。

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• 按照资本资产定价模型估计普通股资本成本，则影响普通股资本成本的因素包括（)。

  A．无风险收益率 B．预期支付的股利 C．普通股的贝塔系数 D．市场上所有股票的平均收益率

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• 资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括（）。Ⅰ 资本和信息在市场中能够自由流动Ⅱ 对红利、股息和资本利得不征税Ⅲ 投资者能自由借贷Ⅳ 市场上没有机构大户

  A．Ⅲ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 19、资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。

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