资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。

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• 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。 （　） A．正确 B．错误 

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。

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• 设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。

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• 在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期（）。

  A . 证券的收益 B . 流动性 C . 方差 D . 协方差 E . 组合比例

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

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• 根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。

  A . 使系统风险最小化 B . 消除系统风险 C . 使非系统风险最小化 D . 消除非系统风险

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。

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• 在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的报酬率和哪个因素相关？

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• 资本资产定价模型假设投资者追求的是长久财富的最大化

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• Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。

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• 在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化1％时证券投资组合变化的百分比为1．2％。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（）

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• 资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)

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• 2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 　　A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 　　B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 　　C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 　　D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

  A．两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D．投资组合能够分散掉的是非系统风险

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• 资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括（）。Ⅰ 资本和信息在市场中能够自由流动Ⅱ 对红利、股息和资本利得不征税Ⅲ 投资者能自由借贷Ⅳ 市场上没有机构大户

  A．Ⅲ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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• 19、资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。

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