（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。

相似题目

• 大额支付系统清算窗口时间内，清算账户头寸不足的直接参与者应按什么顺序及时筹措资金？

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• （）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10％，其余90％的资金用于买卖股票现货。

  A . 避险策略 B . 权益证券市场中立策略 C . 期货现货互转套利策略 D . 期货加固定收益债券增值策略

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• 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。

  A . 5.2320 B . 5.2341 C . 5.3421 D . 5.4321

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• 根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资是（）。

  A . 一种主动管理型的投资策略 B . 一种被动管理型的投资策略 C . 在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润 D . 基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，在基本拟合指数走势的同时，获取超越市场的平均收益

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• 根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。

  A . 4.19 B . -4.19 C . 5.39 D . -5.39

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• 清算窗口时间内，清算账户头寸不足的直接参与者应按以下顺序及时筹措资金正确的有（）。

  A . 向其上级机构申请调拨资金、从银行间同业拆借市场拆借资金、通过债券回购获得资金、通过票据转贴现或再贴现获得资金 B . 向其上级机构申请调拨资金、从银行间同业拆借市场拆借资金、通过票据转贴现或再贴现获得资金、通过债券回购获得资金 C . 向其上级机构申请调拨资金、从银行间同业拆借市场拆借资金、通过债券回购获得资金、向中国人民银行申请再贷款 D . 向其上级机构申请调拨资金、从银行间同业拆借市场拆借资金、向中国人民银行申请再贷款、通过债券回购获得资金

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• 投资者参与股指期货交易，做好资金管理是非常重要的。资金管理包括（）

  A . 投资组合的设计 B . 在各个合约、市场上应该分配多少资金 C . 止损点的设计，风险/收益比的预期 D . 行情的技术分析

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• 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。

  A . 4.39 B . 4.93 C . 5.39 D . 5.93

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• （）是指损失发生后，由于无法从内部筹措补偿资金，企业只好向外部筹措资金。

  A . 应急贷款 B . 特别贷款 C . 外部贷款 D . 内部贷款

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• 期货公司开展股指期货开户业务，应当及时将投资者适当性制度实施方案及相关工作制度报中国证监会备案。（）

  A . 正确 B . 错误

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• （）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。

  A . 避险策略 B . 权益证券市场中立策略 C . 期货现货互转套利策略 D . 期货加固定收益债券增值策略

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• 银行必须根据业务过程中现金流量变化的情况，适时的调节现金资产流量，以确保现金资产的规模适度。具体来讲，当一定时期内现金资产流入大于流出时，银行的现金资产存量就会上升，此时需及时调整资金头寸，将多余的资金头寸运用出去；当一定时期内现金资产流入小于流出时，银行的现金资产存量就会减少，银行应及时筹措资金补足头寸。

  A . 正确 B . 错误

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• 期货公司会员开展股指期货开户业务，应当及时将投资者适当性制度实施方案及相关工作制度报（）备案。

  A . 期货交易所 B . 期货业协会 C . 中国证监会 D . 国务院期货监督管理机构

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• 股指期货爆仓是指股指期货投资者的（）。

  A . 账户风险度达到80% B . 账户风险度达到100% C . 权益账户小于0 D . 可用资金账户小于0，但是权益账户大于0

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• 股指期货投资者的保证金账户的可用资金余额以期货公司收取的保证金标准作为计算依据。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。

  A . 4.19 B . -4.19 C . 5.39 D . -5.39

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• 某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（）1手该合约。

  A、买入开仓 B、卖出开仓 C、买入平仓 D、卖出平仓

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• 机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

  A . 股指期货加固定收益债券增值 B . 股指期货与股票组合互转套利 C . 现金证券化 D . 权益证券市场中立

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• 根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。

  A . 4.39 B . 4.93 C . 5.39 D . 5.93

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• 证券投资基金的技术风险是指当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况时．可能导致的（　　）。 Ⅰ．基金日常的申购或赎回无法按正常时限完成 Ⅱ．注册登记系统瘫痪 Ⅲ．核算系统无法按正常时限显示基金净值 Ⅳ．基金的投资交易指令无法及时传输

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅱ. Ⅲ C . Ⅰ.Ⅱ. Ⅲ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

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• （）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。

  A . 流动性风险 B . 现金流风险 C . 市场风险 D . 操作风险

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• 当某行在人民银行的资金清算账户出现余额不足时，由（）负责调度、筹措资金，补足清算账户头寸，确保小额批量支付业务及时清算。

  A . 总行运营管理部银行 B . 总行金融市场部 C . 分行运营管理部 D . 总行业务部

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• 某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为（）

  A．β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M B．β=βs+βf C．β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M D．β=βs×S/M+βf×P/M

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• 避险策略是指以（）的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外（）的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果

  A．80%，20% B．90%，10% C．70%，30% D．50%，50%

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