假设某股票看跌期权的执行价格为100元，期权费为5元，下列说法中正确的是（）

相似题目

• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。

  A . 13 B . 6 C . －5 D . －2

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• 执行价格为100元的1股股票看跌期权，期权费为5元，则下列说法正确的是（）。

  A . A、如果到期日股价为90元，则期权购买人到期日价值为10元，净损益为5元 B . B、如果到期日股价为90元，则期权出售者到期日价值为0元，净损益为5元 C . C、如果到期日股价为110元，则期权购买人到期日价值为-10元，净损益为-15元 D . D、如果到期日股价为110元，则期权出售者到期日价值为10元，净损益为5元

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• 标的股票为1股A股的看跌期权，执行价格为120元的，期权费为6.5元，则下列说法正确的是（　）。

  A . 如果到期日股价为130元，则期权购买人到期日价值为-10元，净损益为-6.5元 B . 如果到期日股价为130元，则期权出售者到期日价值为10元，净损益为6.5元 C . 如果到期日股价为106.5元，则期权购买人到期日价值为-13.5元，净损益为7元 D . 如果到期日股价为106.5元，则期权出售者到期日价值为-13.5元，净损益为-7元

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。

  A . A、13 B . B、6 C . C、-5 D . D、-2

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• 某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。

  A . 6 B . 14.31 C . 17.31 D . 3.69

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• 某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。

  A . 9 B . 14 C . -5 D . 0

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。

  A . 1 B . 6 C . -7 D . -5

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• 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是( )元。

  A . 5 B . 7 C . 9 D . 11

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为35元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是22元，期权费（期权价格）均为5元。如果在到期日该股票的价格是28元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（　）元。

  A . 3 B . 6 C . －5 D . 2

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• 某投资者买内一股票看跌期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股， 合约规定股票数量为100股，期权费为2元，则下面的描述中正确的是（）

  A . 该投资者最大的损失为200元。 B . 当该股票的市场价格为18元时，对投资者来说不盈不亏的 C . 当该股票的市场价格超过18元时，投资者开始盈利 D . 当该股票的市场价格低于18元时，投资者开始盈利 E . 当该股票的市场价格高于20元时，投资者放弃执行权利

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• 某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为95元，期权价格为5元，则该期权的时间溢价为（）元。

  A . 0 B . 1 C . 11 D . 100

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• 某期权交易所2012年3月20日对ABC公司的每份看跌期权报价如下： 到期日和执行价格 看跌期权价格 6月  57元   3.25元 假设某投资人购买了10份ABC公司的看跌期权，标的股票的到期日市价为45元。根据上述资料计算的投资人购买该看跌期权的净损益为()元。

  A . -120 B . 120 C . -87.5 D . 87.5

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

  A . 13 B . 6 C . -5 D . -2

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

  A . A、13 B . B、6 C . C、-5 D . D、-2

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• 某看跌期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格20元出售某股票100股，现在该股票的市场价格为21元，而该看跌期权的内在价值为（）。

  A . -10 B . 100 C . 10 D . 0

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，每份期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（）元

  A．1 B．6 C．11 D．－5

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• 某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险利率为3%，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为（）元。

  A.19．78 B.7．87 C.6．18 D.7．45

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为（）元

  A．1 B．6 C．-7 D．-5

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• 某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元，期权期限为12个月，执行价格为100.00元，当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用，则市场年化无风险连续复利率为（）。

  A．3.26% B．4.53% C．5.13% D．6.56%

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• 期权的执行价格为23，到期日的股票价格为25，看涨期权食物的期权费为1元，看跌期权的期权费为2元，带式期权的最后的盈利为()

  A．4 B． 2 C． 3 D． 0

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• 3、某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。执行价格为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

  A．-700 B．700 C．500 D．800

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• 4、一份股票看涨期权的执行价格为40元，期权费为2元，期权的有效期是半年，无风险的连续复利为5%。假设期权到期时的股票价格为43元， 计算多头的盈亏是多少？

  A．小于0.9 B．大于0.9，小于1.1 C．大于1.1，小于1.2 D．大于1.2 E．大于0.9 F．小于1.1 G．小于0.9 H．大于1.1

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权费均为5元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，如果到期日该股票的价格是58元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

  A．7 B．6 C．-7 D．-5

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• 投资者甲同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，执行价格均为50元，看涨期权的期权费为2.4元，看跌期权的期权费为2元，1年后到期，如果到期日股票的价格为45元，则该投资策略的组合净损益为（）元。

  A．-0.6 B．0.6 C．-9.4 D．9.4

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