股票期权的Delta含义是什么？
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Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。
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针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）
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下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。
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已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。
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某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。
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某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
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含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零，说明产品中的期权净头寸是空头。
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某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。
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某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。
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某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。
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如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。
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甲公司目前的股票价格为60元，而行权价为60元，一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5，问该期权的杠杆倍数是（）。
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某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
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Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）
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下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。
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认沽期权的Delta值为（）。
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希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
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在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（）
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看跌期权的Delta是正值，范围从0到l，看涨期权的Delta值是负值，范围从-1到0。
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看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。
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一个期限为90天的微软股票的看跌期权的执行价格为30美元。微软股票的当前市场价格为30美元。该期权的delta值最接近于？（一个平值看跌期权的delta值接近-0.5）
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一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）
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股票期权的Delta的含义是（）
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22、假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）
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