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下列关于贷款组合信用风险的说法,正确的有()。
A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人,有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人,有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D . 相对于单笔贷款业务,贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
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关于信用风险加权资产的计量,下列说法正确的有()。
A . 权重法下,针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
B . 有权重法和内部评级法两种计算方法
C . 权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
D . 采用内部评级法时,信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
E . 内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法
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关于基金的信用风险,以下说法不正确的是()。
A . 信用风险是指交易对象无力履约而给基金带来的风险
B . 信用风险可能发生在经济形势下滑的情况下
C . 分散化投资不能降低信用风险
D . 建立信用评级制度可以有效控制信用风险
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信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类,下列关于信用风险的说法正确的有()。
A . 信用风险具有非系统性风险的特征
B . 与市场风险相比,信用风险的观察数据较多
C . 对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源
D . 信用风险又被称为违约风险
E . 对基础金融产品而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
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下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有()。
A . 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B . 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C . 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D . 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E . 对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法
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下列关于交易对手信用风险管理的说法中,正确的有()。
A . 在管理理念上,不区分交易对手信用风险和其他风险,进行整理合并管理
B . 在管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度
C . 在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度
D . 在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理
E . 在未来管理中,加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理
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以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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下列各项关于市场风险或信用风险可抵销的金融资产和金融负债的公允价值计量的说法中,正确的有()。
A . 企业应当以与市场参与者在计量日对净风险敞口定价相一致的方式,计量一组金融资产和金融负债的公允价值
B . 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的,应当对市场风险净敞口使用价差(出价-要价)内最能代表当前市场环境下公允价值的价格
C . 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的,金融资产和金融负债应当具有实质上相同的特定市场风险敞口
D . 企业为管理一个或多个特定市场风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债,可以不同于企业为管理其特定交易对手信用风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债
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以下关于惠农信用卡风险防控的说法,正确的有()
A . A.对授信额度较高的持卡人应采用适当的抵押担保方式,并按规定落实抵押担保,加强管理
B . B.注意防范由于银行卡网络系统不完善、运行不稳定或通讯不稳定所形成的风险
C . C.加强内部管理,注意防范内部作案风险和操作失误形成的风险
D . D.加强卡质安全管理,注意防范社会不法分子利用伪造、盗窃他人银行卡进行诈骗活动
E . E.提醒持卡人妥善保管银行卡
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下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有()。
A . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B . 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降,从而增加流动性风险
C . 可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损
D . 操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响
E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,最终使商业银行被动陷入流动性危机
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关于商业银行信用风险内部评级的以下说法,正确的是()。
A . 内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
B . 内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价
C . 内部评级主要依靠专家定性判断
D . 内部评级的评级对象主要是政府和大企业
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以下关于商业银行信用风险的表述,正确的有( )。
A . 对于大部分商业银行而言,贷款是最大,最明显的信用风险来源
B . 信用风险与流动性风险互无关系
C . 信用风险仅存在于传统的贷款,债券投资等表内业务中
D . 当债务人或交易对手的履约能力不足或信用质量下降时,会导致信用风险损失
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下列关于信用风险控制的限额管理,说法正确的有()。
A . 对单一客户进行限额管理时,要计算客户的最高债务承受能力
B . 在单一客户限额管理中,确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
C . 集团客户与单一客户限额管理存在差异,集团统一授信一般分为三步走
D . 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级,至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
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以下关于惠农信用卡风险防控的说法,正确的有()。
A . A.对授信额度较高的持卡人应采用适当的信用担保方式
B . B.注意防范由于银行卡网络系统不完善、运行不稳定或通讯不稳定所形成的风险
C . 加强内部管理,注意防范内部作案风险和操作失误形成的风险
D . 加强卡质安全管理,注意防范社会不法分子利用伪造、盗窃他人银行卡进行诈骗活动
E . E.提醒持卡人妥善保管银行卡
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以下关于信用风险经济资本的说法,正确的有()。
A . 银行资产组合的潜在损失水平越高,信用风险经济资本数额越大
B . 银行选定的置信水平越高,信用风险经济资本数额越大
C . 银行选定的置信水平越低,信用风险经济资本数额越大
D . 银行资产组合的潜在损失水平越低,信用风险经济资本数额越大
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以下关于信用风险的说法,正确的是()。
A . 信用风险属于非系统风险
B . 信用风险是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险
C . 信用风险是不可以避免的
D . 普通股票由于没有还本要求,所以普通股票没有信用风险
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以下关于信用风险的说法不正确的是()。
A . 信用风险是可以通过组合投资来分散的
B . 信用风险是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险
C . 信用评级越低的公司,其信用风险越大
D . 国库券与公司债券存在同样的信用风险
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下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有( )。
A . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B . 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降,从而增加流动性风险
C . 可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损
D . 操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响
E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,最终使商业银行被动陷入流动性危机
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下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。
A . Credit Metrics的本质是VaR模型
B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C . Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E . 在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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下列关于信用风险预期损失的说法,正确的有()
A . 是指信用风险损失分布的数学期望
B . 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C . 是商业银行没有预计到的损失
D . 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E . 预期损失率=预期损失/资产风险敞口
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下列关于信用风险的说法,正确的有()。
A.信用风险既对基础金融产品产生影响,又对衍生产品产生影响
B.信用风险通常包括违约风险、结算风险
C.违约风险既可以针对个人,也可以针对企业
D.结算风险在外汇交易中较为常见
E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
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下列关于信用风险预期损失的说法中,不正确的有()。
A.商业银行没有预计到的损失
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失预期损失
C.预期损失率=资产风险敞口×100%
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.是指信用风险损失分布的数学期望
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下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的有()。Ⅰ 是指没有预计到的损失Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失Ⅲ 预期损失率=预期损失/资产风险敞口Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
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下列关于信用风险控制限额管理的说法,正确的有()。
A.对单一客户进行限额管理时,要计算客户的最高债务承受能力
B.在单一客户限额管理中,确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
C.集团客户与单一客户限额管理存在差异,集团统一授信一般分为三步走
D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级,至少一年重新检查一次
E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额