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下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有()。
A . 信用局评分模型与申请评分模型具有对立性
B . 信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性
C . 申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批
D . 申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具
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下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。
A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
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关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有（）。
A . 权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
B . 有权重法和内部评级法两种计算方法
C . 权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
D . 采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
E . 内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法
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银行使用不同的技术来进行信用风险评级。关于模型这种技术，下列说法正确的是（）
A . 评级人员权衡有关信息，并且根据凭经验和通过培训获得的知识，进行合理的判断，然后得出合适的风险评级的结论
B . 输入的变量是数字，然后得出借款人的定量和定性信息
C . 使用数学公式，对输入变量进行合并处理，然后得出一个数字。该数字代表某一评级
D . 如果输入变量相同，其他借款人的评级会完全相同
E . 以上说法都对
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下列关于各种国际信用的说法中，正确的有（）。
A . 国际金融机构贷款利率较低
B . 国际间政府信用一般用于成员国弥补暂时性国际收支不平衡
C . 国际银行信用主要形式为出口信贷
D . 国际信用包括补偿贸易和来料加工两种形式
E . 国际间政府信用一般具有友好往来的性质，但个别附有政治条件
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信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（）。
A . 信用风险具有非系统性风险的特征
B . 与市场风险相比，信用风险的观察数据较多
C . 对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
D . 信用风险又被称为违约风险
E . 对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
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下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。
A . 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差
B . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些
C . 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计
D . 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。
A . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B . 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C . 可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D . 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
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下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A . 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B . 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C . Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D . Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
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下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（ ）。
A . 任何情况下都不允许超过组合限额
B . 通过设定组合限额．可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
C . 如果商业银行资本不足．则应根据情况调整每个维度的限额。使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失
D . 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
E . 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
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下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。
A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
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下列关于信用评分模型的说法，正确的有( )。
A . 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B . 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C . 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D . 信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
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下列关于信用风险控制的限额管理，说法正确的有()。
A . 对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
B . 在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
C . 集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
D . 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
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下列关于投资组合风险与报酬的说法中正确的有（ ）。
A . 证券的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数
B . 充分投资组合的风险，仅受证券之间协方差的影响，与各证券本身的方差无关
C . 组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
D . 如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的市场组合进行投资
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下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（ ）。
A . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B . 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C . 可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D . 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
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关于审计风险模型下列说法中正确的有（）
A . 控制风险是某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性
B . 审计风险是指当财务报表存在重大错报时注册会计师发表不恰当审计意见的可能性
C . 固有风险是在考虑相关的内部控制之前，某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性
D . 检查风险是指如果存在某一错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施审计程序后没有发现这种错报的风险
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下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有()
A . 是指信用风险损失分布的数学期望
B . 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C . 是商业银行没有预计到的损失
D . 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E . 预期损失率=预期损失/资产风险敞口
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下列关于信用风险的说法，正确的有()。
A．信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响
B．信用风险通常包括违约风险、结算风险
C．违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
D．结算风险在外汇交易中较为常见
E．信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
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在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' />
此题为多项选择题。
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下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（）。Ⅰ 是指没有预计到的损失Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失Ⅲ 预期损失率=预期损失／资产风险敞口Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
A．Ⅰ、Ⅲ
B．Ⅰ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅲ、Ⅳ
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
A．Ⅰ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅲ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有()。
A．对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
B．在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
C．集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
D．国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次
E．组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
