-
下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有()。
A . 信用局评分模型与申请评分模型具有对立性
B . 信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性
C . 申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批
D . 申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具
-
属于商业银行信用评分模型的有（ ）。
A . 线性概率模型
B . logit模型
C . 非线性辨别模型
D . 死亡率模型
E . Probit模型
-
银行使用不同的技术来进行信用风险评级。关于模型这种技术，下列说法正确的是（）
A . 评级人员权衡有关信息，并且根据凭经验和通过培训获得的知识，进行合理的判断，然后得出合适的风险评级的结论
B . 输入的变量是数字，然后得出借款人的定量和定性信息
C . 使用数学公式，对输入变量进行合并处理，然后得出一个数字。该数字代表某一评级
D . 如果输入变量相同，其他借款人的评级会完全相同
E . 以上说法都对
-
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（）。
A . 股票的预期收益率与β值线性相关
B . 证券市场线的截距是无风险利率
C . 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险
D . 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的
E . 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
-
下列关于钻石模型的说法中，正确的有（
）。
A . 波特认为，一个优势产业不是单独存在的，它一定是同国内相关强势产业一同崛起
B . 初级生产要素的重要性越来越低
C . 高级生产要素对获得竞争优势具有不容置疑的重要性
D . 国内市场的预期性需求是产业的发展动力之一
-
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
-
下列关于联立方程模型中变量的说法，正确的有（）。
A . 内生变量与随机误差项不相关
B . 内生变量是确定性变量
C . 前定变量包括外生变量和滞后变量
D . 内生变量是由模型系统所决定的随机变量，是模型求解的结果
E . 外生变量是指由模型系统之外其他因素所决定的非随机变量，本身不受系统的影响
-
下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。
A . 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B . 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C . 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D . 信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库
-
下列关于Z分模型的说法正确的有()
A . 用于计量公司的流动性的公式是营运资本÷总资产
B . 用于计量资产负债比率的公式是盈余公积与未分配利润之和÷总资产
C . 用于计量当负债超过资产(即公司资不抵债)时，股票可能下跌的幅度的公式是股票市价÷负债总额
D . 用于计量公司资产产生收入的能力的公式是息税前利润÷总资产
-
下列关于企业价值评估模型的说法中，不正确的有()。
A . A、现金流量折现模型的基本思想是增量现金流量原则和时间价值原则
B . B、预测期和后续期的划分是财务管理人员主观确定的
C . C、股权现金流量和实体现金流量可以使用相同的折现率折现
D . D、相对价值模型用一些基本的财务比率评估目标企业的内在价值
-
下列关于信用评分模型的说法，正确的有( )。
A . 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B . 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C . 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D . 信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
-
属于商业银行信用评分模型的有()。
A . 线性概率模型
B . Logit模型
C . 非线性辨别模型
D . 死亡率模型
E . Probit模型
-
下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（ ）。
A . 由邓肯·威尔逊开发
B . 用于分析检验损失事件与风险诱因
C . 是定性分析
D . 运用了VAR技术对操作风险进行计量
E . 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度
-
关于审计风险模型下列说法中正确的有（）
A . 控制风险是某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性
B . 审计风险是指当财务报表存在重大错报时注册会计师发表不恰当审计意见的可能性
C . 固有风险是在考虑相关的内部控制之前，某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性
D . 检查风险是指如果存在某一错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施审计程序后没有发现这种错报的风险
-
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A . Credit Metrics的本质是VaR模型
B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C . Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E . 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
-
下列关于BS模型参数的说法中，不正确的有（ ）。
A . 无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
B . 无风险报酬率可以使用的国库券的票面利率
C . 模型中的无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
D . 若选择国库券利率作为无风险报酬率，应选择与期权到期日相同的国库券利率
-
下列关于法人客户评级模型说法正确的有（ ）。
A . Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
B . 作为违约风险的指标，z值越高，违约概率越低
C . RiskCa1c模型适合于上市公司的违约概率模型
D . RiskCa1c模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
E . Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型
-
下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有()。
A．这些验证是监管部门的责任
B．随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
C．对于不同银行应该采用统一的方法
D．内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E．验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
-
B银行利用信用评分模型对李某开展评估，以下关于申请评分的表述中，错误的有（）。
A．在B银行自动化的审批决策中，如该笔贷款申请符合自动拒绝条件，包括硬政策自动拒绝和低分自动拒绝，则不再进行人工审批，直接拒绝
B．如果该笔贷款出现同时满足拒绝和通过硬政策的情况，一般拒绝政策会优先于通过政策
C．申请评分是整个信贷审批流程的重要环节，在贷款审核、审批之后，贷款发放之前
D．如果该笔贷款申请评分低于某一分数（低分阈值），且没有被低分挑选政策挑选，则会自动拒绝
E．在排除政策决策流程中，如张某符合排除政策，不论其评分处于何种区间，评分卡政策都将直接给出排除的结论，且不允许再次提交评分
-
下列关于资本资产定价模型的说法正确的有()。
A．为投资者理解资产收益率(风险溢价)提供了一个“基准”(投资管理)
B．单个证券(资产)的风险溢价取决于其对整个市场组合风险的贡献程度
C．单个证券的风险溢价与整个市场的风险溢价是成比例的
D．所有证券的必要收益率都应该落在证券市场线上
-
下列关于信用评分模型的说法中，正确的是 （）
A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
-
下列关于二元可变增长模型的说法，正确的有()。
A．相对于零增长和不变增长型而言，二元增长模型更为接近实际情况
B．当两个阶段的股息增长率都相等时，二元增长模型应是不变增长模型
C．多元增长模型建立的原理、方法和应用方式与二元增长模型类似
D．当两个阶段的股息增长率都为零时，二元增长模型应是零增长模型
-
下列关于胜任特征模型的说法正确的有（）。
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2655001-2658000/c38d24ed6697ab3598b8e4bc9ab1a4d9.gif' />
此题为多项选择题。
-
下列关于胜任特征模型的说法，正确的有（）
A．建立在合格标准的基础上
B．包含了对所有职位的能力要求
C．是一组结构化的胜任特征指标
D．不要求和绩效有较高的相关性
E．经过深入调查和统计分析而建立起来 确认答案
